Christian Doppler Laboratory for Portfolio Risk Management (PRisMa Lab)

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Primary Data

Project Acronym Projekt Kurzbezeichnung
FAM: CDL PRisMa
 
Project Title (de) Projekttitel (de)
Christian Doppler Laboratory for Portfolio Risk Management (PRisMa Lab)
 
Project Title (en) Projekttitel (en)
Christian Doppler Laboratory for Portfolio Risk Management (PRisMa Lab)
 
Consortium Coordinator Koordinator des Konsortiums
 
Principal Investigator Projektleiter_in
 

Grants

Funder/Funding Agency Fördergeber
CDG Christian Doppler Forschungsgesellschaft

Publications

Results 81-100 of 284 (Search time: 0.004 seconds).

PreviewAuthor(s)TitleTypeIssue Date
81Benoit, Alexandre ; Chyzak, Frédéric ; Darrasse, Alexis ; Gerhold, Stefan ; Mezzarobba, Marc ; Salvy, Bruno The Dynamic Dictionary of Mathematical Functions (DDMF)Buchbeitrag Book Contribution 2010
82Schachermayer, Walter The fundamental theorem of asset pricingBuchbeitrag Book Contribution2010
83Schachermayer, Walter Equivalent martingale measures and ramificationsBuchbeitrag Book Contribution2010
84Schachermayer, Walter Risk Neutral PricingBuchbeitrag Book Contribution2010
85Gerhold, Stefan ; Zeiner, Martin Convergence Properties of Kemp's q-Binomial DistributionArtikel Article2010
86Brodowicz, Christoph Pricing Synthetic Collateralized Debt Obligations using Normal ApproximationPräsentation Presentation2009
87Hula, Andreas Variants of LIBOR-Market-ModelsPräsentation Presentation2009
88Blum, Benedikt The Facelifting Theorem for Proportional Transaction Costs in Multi-Asset ModelsPräsentation Presentation2009
89Hirhager, Karin Adapted DependencePräsentation Presentation2009
90Puhl, Martin Assessment of Different Credit Risk Models in Terms of Credit QualityPräsentation Presentation2009
91Altay, Sühan Term structure of defaultable bonds - an approach with Jacobi ProcessesPräsentation Presentation2009
92Schmock, Uwe Mathematik und KreditrisikenPräsentation Presentation2009
93Leitner, Johannes Robuste Martingal-Darstellungen für markierte Punkt-Prozesse und Super-additive VersicherungsmärktePräsentation Presentation2009
94Leitner, Johannes Robuste Martingal-Darstellungen für markierte Punkt-Prozesse und Super-additive VersicherungsmärktePräsentation Presentation2009
95Leitner, Johannes Robuste Martingal-Darstellungen für markierte Punkt-Prozesse und Super-additive VersicherungsmärktePräsentation Presentation2009
96Leitner, Johannes A robust Predictable Martingale Representation Property for Marked Point Processes and Super-Additive Insurance MarketsPräsentation Presentation2009
97Reda, Ranja Rotational Invariant Importance SamplingPräsentation Presentation2009
98Reda, Ranja Die Finanzkrise und der LuftballonPräsentation Presentation2009
99Reda, Ranja Rotational Invariant Importance SamplingPräsentation Presentation2009
100Reda, Ranja Introduction to Risk Measures (Part I)Präsentation Presentation2009