Prefix title Titel (vorangestellt)
Ao.Univ.Prof. Dipl.-Ing. Dr.techn.
 
Full name Familienname, Vorname
Hubalek, Friedrich
 
 

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PreviewAuthors / EditorsTitleTypeIssue Date
1UEberblick und Analyse ueber Abhaengigkeit und Korrelationen in Solvency.pdf.jpgFerscha, Bettina Überblick und Analyse über Abhängigkeit und Korrelationen in Solvency 2Thesis Hochschulschrift2016
2UEber semistatisches Hedging von Derivaten.pdf.jpgHirber, Hannes Über semistatisches Hedging von DerivatenThesis Hochschulschrift2018
3UEber Portfolio-Resampling mit realistischen Nebenbedingungen.pdf.jpgHorvath, Nina Über Portfolio-Resampling mit realistischen NebenbedingungenThesis Hochschulschrift2013
4UEber einige neue Formeln fuer die Ruinwahrscheinlichkeit im klassischen Risikomodell mit Gamma-Schaeden.pdf.jpgRichter, Besije Über einige neue Formeln für die Ruinwahrscheinlichkeit im klassischen Risikomodell mit Gamma-SchädenThesis Hochschulschrift2018
5UEber die Orderbuchmodellierung mit Markovschen Ketten in stetiger Zeit.pdf.jpgWeissteiner, Jakob Über die Orderbuchmodellierung mit Markovschen Ketten in stetiger ZeitThesis Hochschulschrift2017
6UEber die Optimierung von Modellpunkten fuer Cashflowmodelle in der Lebensversicherung.pdf.jpgWanka, Lisa Maria Über die Optimierung von Modellpunkten für Cashflowmodelle in der LebensversicherungThesis Hochschulschrift2019
7UEber die Modellierung der Solvenzquote in ORSA-Prozessen ueber mehrere Jahre fuer eine Nicht-Lebensversicherung.pdf.jpgFeldman, Zsuzsánna Über die Modellierung der Solvenzquote in ORSA-Prozessen über mehrere Jahre für eine Nicht-LebensversicherungThesis Hochschulschrift2013
8UEber die Aggregation von Value-at-Risk und Expected Shortfall - Schranken und klassische Verteilungsfamilien.pdf.jpgKarlinger, Agnes Über die Aggregation von Value-at-Risk und Expected Shortfall - Schranken und klassische VerteilungsfamilienThesis Hochschulschrift2018
9UEber den Arbenz-Embrechts-Puccetti-Algorithmus und eine adaptive Variante zur Anwendung im Operational Risk.pdf.jpgKyriakopoulos, Christina Über den Arbenz-Embrechts-Puccetti-Algorithmus und eine adaptive Variante zur Anwendung im Operational RiskThesis Hochschulschrift2015
10UEber Asset Korrelationen und Klassifizierung der Industriegruppen.pdf.jpgKocakova, Nikola Über Asset Korrelationen und Klassifizierung der IndustriegruppenThesis Hochschulschrift2019
11Eine  Untersuchung von Multi-Scaling in superlinearen Ornstein-Uhlenbeck-Modellen.pdf.jpgDervisi, Amide Eine Untersuchung von Multi-Scaling in superlinearen Ornstein-Uhlenbeck-ModellenThesis Hochschulschrift2016
12Stochastic modeling and statistical properties of the Limit Order Book.pdf.jpgRadojicic, Dragana Stochastic modeling and statistical properties of the Limit Order BookThesis Hochschulschrift2020
13Risikomanagement in Versicherungsunternehmen.pdf.jpgBozdemir, Fatih Risikomanagement in VersicherungsunternehmenThesis Hochschulschrift2020
14Pricing of and hedging with traffic light options.pdf.jpgStrummer, Maximilian Pricing of and hedging with traffic light optionsThesis Hochschulschrift2016
15Pariser Ruinwahrscheinlichkeiten Parisian ruin mit unabhaengigen Zuwaechsen.pdf.jpgVybiral, Harald Pariser Ruinwahrscheinlichkeiten; Parisian ruin mit unabhängigen ZuwächsenThesis Hochschulschrift2013
16Paarhandel und Kointegration eine Machbarkeitsstudie anhand historischer DAX und MDAX Aktienkurse.pdf.jpgPiekarz, Peter Paarhandel und Kointegration; eine Machbarkeitsstudie anhand historischer DAX und MDAX AktienkurseThesis Hochschulschrift2016
17On meromorphic Levy processes and option pricing.pdf.jpgRab, Nikolaus On meromorphic Lévy processes and option pricingThesis Hochschulschrift2014
18On duality relations for Asian options.pdf.jpgHaider, Klaus On duality relations for Asian optionsThesis Hochschulschrift2020
19On an approach for analyzing the jump activity index of high frequency data.pdf.jpgOndra, Birgit On an approach for analyzing the jump activity index of high frequency dataThesis Hochschulschrift2013
20On American Asian option duality and Monte Carlo simulations.pdf.jpgKličko, Dora On American Asian option duality and Monte Carlo simulationsThesis Hochschulschrift2019