Prefix title Titel (vorangestellt)
Ao.Univ.Prof. Dipl.-Ing. Dr.techn.
 
Full name Familienname, Vorname
Hubalek, Friedrich
 
 

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PreviewAuthors / EditorsTitleTypeIssue Date
1Ferscha Bettina - 2016 - UEberblick und Analyse ueber Abhaengigkeit und...pdf.jpgFerscha, Bettina Überblick und Analyse über Abhängigkeit und Korrelationen in Solvency 2Thesis Hochschulschrift2016
2Hirber Hannes - 2018 - UEber semistatisches Hedging von Derivaten.pdf.jpgHirber, Hannes Über semistatisches Hedging von DerivatenThesis Hochschulschrift2018
3Horvath Nina - 2013 - UEber Portfolio-Resampling mit realistischen...pdf.jpgHorvath, Nina Über Portfolio-Resampling mit realistischen NebenbedingungenThesis Hochschulschrift2013
4Richter Besije - 2018 - UEber einige neue Formeln fuer die...pdf.jpgRichter, Besije Über einige neue Formeln für die Ruinwahrscheinlichkeit im klassischen Risikomodell mit Gamma-SchädenThesis Hochschulschrift2018
5Weissteiner Jakob - 2017 - UEber die Orderbuchmodellierung mit Markovschen...pdf.jpgWeissteiner, Jakob Über die Orderbuchmodellierung mit Markovschen Ketten in stetiger ZeitThesis Hochschulschrift2017
6Wanka Lisa Maria - 2019 - UEber die Optimierung von Modellpunkten fuer...pdf.jpgWanka, Lisa Maria Über die Optimierung von Modellpunkten für Cashflowmodelle in der LebensversicherungThesis Hochschulschrift2019
7Feldman Zsuzsanna - 2013 - UEber die Modellierung der Solvenzquote in...pdf.jpgFeldman, Zsuzsánna Über die Modellierung der Solvenzquote in ORSA-Prozessen über mehrere Jahre für eine Nicht-LebensversicherungThesis Hochschulschrift2013
8Karlinger Agnes - 2018 - UEber die Aggregation von Value-at-Risk und Expected...pdf.jpgKarlinger, Agnes Über die Aggregation von Value-at-Risk und Expected Shortfall - Schranken und klassische VerteilungsfamilienThesis Hochschulschrift2018
9Kyriakopoulos Christina - 2015 - UEber den Arbenz-Embrechts-Puccetti-Algorithmus...pdf.jpgKyriakopoulos, Christina Über den Arbenz-Embrechts-Puccetti-Algorithmus und eine adaptive Variante zur Anwendung im Operational RiskThesis Hochschulschrift2015
10Kocakova Nikola - 2019 - UEber Asset Korrelationen und Klassifizierung der...pdf.jpgKocakova, Nikola Über Asset Korrelationen und Klassifizierung der IndustriegruppenThesis Hochschulschrift2019
11Dervisi Amide - 2016 - Eine Untersuchung von Multi-Scaling in superlinearen...pdf.jpgDervisi, Amide Eine Untersuchung von Multi-Scaling in superlinearen Ornstein-Uhlenbeck-ModellenThesis Hochschulschrift2016
12Radojicic Dragana - 2020 - Stochastic modeling and statistical properties of the...pdf.jpgRadojičić, Dragana Stochastic modeling and statistical properties of the Limit Order BookThesis Hochschulschrift2020
13Bozdemir Fatih - 2020 - Risikomanagement in Versicherungsunternehmen.pdf.jpgBozdemir, Fatih Risikomanagement in VersicherungsunternehmenThesis Hochschulschrift2020
14Strummer Maximilian - 2016 - Pricing of and hedging with traffic light options.pdf.jpgStrummer, Maximilian Pricing of and hedging with traffic light optionsThesis Hochschulschrift2016
15Vybiral Harald - 2013 - Pariser Ruinwahrscheinlichkeiten Parisian ruin mit...pdf.jpgVybiral, Harald Pariser Ruinwahrscheinlichkeiten : Parisian ruin mit unabhängigen ZuwächsenThesis Hochschulschrift2013
16Piekarz Peter - 2016 - Paarhandel und Kointegration eine Machbarkeitsstudie...pdf.jpgPiekarz, Peter Paarhandel und Kointegration : eine Machbarkeitsstudie anhand historischer DAX und MDAX AktienkurseThesis Hochschulschrift2016
17Rab Nikolaus - 2014 - On meromorphic Levy processes and option pricing.pdf.jpgRab, Nikolaus On meromorphic Lévy processes and option pricingThesis Hochschulschrift2014
18Haider Klaus - 2020 - On duality relations for Asian options.pdf.jpgHaider, Klaus On duality relations for Asian optionsThesis Hochschulschrift2020
19Ondra Birgit - 2013 - On an approach for analyzing the jump activity index of...pdf.jpgOndra, Birgit On an approach for analyzing the jump activity index of high frequency dataThesis Hochschulschrift2013
20Klicko Dora - 2019 - On American Asian option duality and Monte Carlo...pdf.jpgKličko, Dora On American Asian option duality and Monte Carlo simulationsThesis Hochschulschrift2019