Rheinländer, Thorsten

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Prefix title Titel (vorangestellt)
Univ.Prof. Dipl.-Math. Dr.rer.nat.
 
Full name Familienname, Vorname
Rheinländer, Thorsten
 

Own Publications Eigene Publikationen

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PreviewAuthors / EditorsTitleTypeIssue Date
1Rheinländer, Thorsten Volatility and the Limit Order Book distributionPräsentation Presentation2013
2Rheinländer, Thorsten Semi-static hedging o fbarrier options via a general self-dualityPräsentation Presentation2013
3Rheinländer, Thorsten Risk-minimization for life insurance liabilities with basis riskPräsentation Presentation2015
4Rheinländer, Thorsten Portfoliooptimzation for a large traderPräsentation Presentation2018
5Rheinländer, Thorsten On trading excursions in limit order book modellingPräsentation Presentation2015
6Rheinländer, Thorsten On the stochastic heat equation with mutiplicative noisePräsentation Presentation2018
7Rheinländer, Thorsten On the stochastic heat equation and the limit order bookPräsentation Presentation2016
8Rheinländer, Thorsten On the stochastic heat equation and the limit order bookPräsentation Presentation2016
9Rheinländer, Thorsten On the stochastic heat equationPräsentation Presentation2020
10Rheinländer, Thorsten On the distribution of flash crashesPräsentation Presentation2015
11Rheinländer, Thorsten On the distribution of flash crashesPräsentation Presentation2015
12Rheinländer, Thorsten On the distribution of flash crashesPräsentation Presentation2014
13Rheinländer, Thorsten On pathwise stochastic integrationPräsentation Presentation2020
14Rheinländer, Thorsten On Margrabe options in a stochastic volatility contextPräsentation Presentation2015
15Rheinländer, Thorsten Neural Networks for Solvency Capital RequirementPräsentation Presentation2019
16Rheinländer, Thorsten Neural networks for solvency capital requirementPräsentation Presentation2019
17Rheinländer, Thorsten Hedging of barrier options via a general self-dualityPräsentation Presentation2013
18Rheinländer, Thorsten Hedging barrier options via a general self-dualityPräsentation Presentation2013
19Rheinländer, Thorsten General self-duality with applications to exotic option valuationPräsentation Presentation2013
20Rheinländer, Thorsten General self-duality with applications to exotic option valuationPräsentation Presentation2013

Contributing Publications Mitbeteiligte Publikationen

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PreviewAuthors / EditorsTitleTypeIssue Date
1Laimer Katharina - 2015 - Zinsszenarien und Best Estimate in der...pdf.jpgLaimer, Katharina Zinsszenarien und Best Estimate in der LebensversicherungThesis Hochschulschrift 2015
2Kvitelashvili Lia - 2021 - Worst-Case-Szenarien fuer Pensionskassen.pdf.jpgKvitelashvili, Lia Worst-Case-Szenarien für PensionskassenThesis Hochschulschrift 2020
3Sporer Sabine - 2014 - Verteilungen im Rahmen des Limit-Order-Buches.pdf.jpgSporer, Sabine Verteilungen im Rahmen des Limit-Order-BuchesThesis Hochschulschrift 2014
4Burger Clemens - 2018 - Vergleich von Zinsmodellen in der Lebensversicherung.pdf.jpgBurger, Clemens Vergleich von Zinsmodellen in der LebensversicherungThesis Hochschulschrift 2018
5Neitzel Lisa Maria - 2015 - Der Vergleich des Value-at-Risk mit alternativen...pdf.jpgNeitzel, Lisa Maria Der Vergleich des Value-at-Risk mit alternativen Risikomaßen und dessen Umsetzung in der PraxisThesis Hochschulschrift 2015
6Wagner Lisa - 2014 - Valuation Portfolio fuer fondsgebundene...pdf.jpgWagner, Lisa Valuation Portfolio für fondsgebundene ErlebensversicherungenThesis Hochschulschrift 2014
7Schroeckenfuchs Anna - 2022 - Transfer of mortality risk.pdf.jpgSchröckenfuchs, Anna Transfer of mortality riskThesis Hochschulschrift 2022
8Halasz Petra - 2017 - Thielesche Differentialgleichung.pdf.jpgHalász, Petra Thiele'sche DifferentialgleichungThesis Hochschulschrift 2017
9Radojicic Dragana - 2020 - Stochastic modeling and statistical properties of the...pdf.jpgRadojičić, Dragana Stochastic modeling and statistical properties of the Limit Order BookThesis Hochschulschrift 2020
10Huber Florian - 2017 - The stochastic heat equation in two dimensions.pdf.jpgHuber, Florian The stochastic heat equation in two dimensionsThesis Hochschulschrift 2017
11Gangl Katharina Maria - 2018 - Solvency 3.pdf.jpgGangl, Katharina Maria Solvency 3Thesis Hochschulschrift 2018
12Pasztor Eva - 2016 - Simulation und Analyse von Select-Produkten im...pdf.jpgPasztor, Eva Simulation und Analyse von Select-Produkten im NiedrigzinsumfeldThesis Hochschulschrift 2016
13Rambauske Philip - 2016 - The shape of death a brief discussion on the RRR...pdf.jpgRambauske, Philip The shape of death : a brief discussion on the RRR transform and multidimensional methods of pricing mortality derivativesThesis Hochschulschrift 2016
14Koch Marlene - 2018 - Rueckversicherung von Lebensrisiken.pdf.jpgKoch, Marlene Rückversicherung von LebensrisikenThesis Hochschulschrift 2018
15Sonnleitner Martin - 2017 - Praemienkalkulationsprinzipien.pdf.jpgSonnleitner, Martin PrämienkalkulationsprinzipienThesis Hochschulschrift 2017
16Gutmann Christian - 2018 - Performance-Abschaetzung fuer Kleinanleger anhand der...pdf.jpgGutmann, Christian Performance-Abschätzung für Kleinanleger anhand der Verordnung (EU) Nr. 1286/2014Thesis Hochschulschrift 2018
17Katzensteiner Viktoria - 2022 - Optimale Rueckversicherungsstrategien fuer...pdf.jpgKatzensteiner, Viktoria Optimale Rückversicherungsstrategien für Langlebigkeitsrisiko mittels Deep LearningThesis Hochschulschrift 2022
18Gurtner Markus - 2018 - On optimal reservoir usage for hydro power plants.pdf.jpgGurtner, Markus On optimal reservoir usage for hydro power plantsThesis Hochschulschrift 2018
19Krizanovic Daniel - 2017 - On fast arbitrage-free approximation of forward...pdf.jpgKrizanovic, Daniel On fast arbitrage-free approximation of forward contractsThesis Hochschulschrift 2017
20Hirk Rainer - 2014 - Nichtparametrische Volatilitaetsschaetzer unter Market...pdf.jpgHirk, Rainer Nichtparametrische Volatilitätsschätzer unter Market Microstructure NoiseThesis Hochschulschrift 2014