Christian Doppler Laboratory for Portfolio Risk Management (PRisMa Lab)

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Primary Data

Project Acronym Projekt Kurzbezeichnung
FAM: CDL PRisMa
 
Project Title (de) Projekttitel (de)
Christian Doppler Laboratory for Portfolio Risk Management (PRisMa Lab)
 
Project Title (en) Projekttitel (en)
Christian Doppler Laboratory for Portfolio Risk Management (PRisMa Lab)
 
Consortium Coordinator Koordinator des Konsortiums
 
Principal Investigator Projektleiter_in
 

Grants

Funder/Funding Agency Fördergeber
CDG Christian Doppler Forschungsgesellschaft

Publications

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Date Issued:  2009

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PreviewAuthor(s)TitleTypeIssue Date
1Brodowicz, Christoph Pricing Synthetic Collateralized Debt Obligations using Normal ApproximationPräsentation Presentation2009
2Hula, Andreas Variants of LIBOR-Market-ModelsPräsentation Presentation2009
3Blum, Benedikt The Facelifting Theorem for Proportional Transaction Costs in Multi-Asset ModelsPräsentation Presentation2009
4Hirhager, Karin Adapted DependencePräsentation Presentation2009
5Puhl, Martin Assessment of Different Credit Risk Models in Terms of Credit QualityPräsentation Presentation2009
6Altay, Sühan Term structure of defaultable bonds - an approach with Jacobi ProcessesPräsentation Presentation2009
7Schmock, Uwe Mathematik und KreditrisikenPräsentation Presentation2009
8Leitner, Johannes Robuste Martingal-Darstellungen für markierte Punkt-Prozesse und Super-additive VersicherungsmärktePräsentation Presentation2009
9Leitner, Johannes Robuste Martingal-Darstellungen für markierte Punkt-Prozesse und Super-additive VersicherungsmärktePräsentation Presentation2009
10Leitner, Johannes Robuste Martingal-Darstellungen für markierte Punkt-Prozesse und Super-additive VersicherungsmärktePräsentation Presentation2009
11Leitner, Johannes A robust Predictable Martingale Representation Property for Marked Point Processes and Super-Additive Insurance MarketsPräsentation Presentation2009
12Reda, Ranja Rotational Invariant Importance SamplingPräsentation Presentation2009
13Reda, Ranja Die Finanzkrise und der LuftballonPräsentation Presentation2009
14Reda, Ranja Rotational Invariant Importance SamplingPräsentation Presentation2009
15Reda, Ranja Introduction to Risk Measures (Part I)Präsentation Presentation2009
16Reda, Ranja Rotational Invariant Importance SamplingPräsentation Presentation2009
17Schmock, Uwe Generalization of the Dybvig-Ingersoll-Ross Theorem and Asymptotic MinimalityPräsentation Presentation2009
18Hubalek, Friedrich On Fourier and Laplace transform methods for simple, multi-asset, and path-dependent options/accuracy and efficiencyPräsentation Presentation2009
19Dengler, Barbara On the Asymptotic Variance of the Estimator of Kendall's Tau for the t-DistributionPräsentation Presentation2009
20Dengler, Barbara On the Asymptotic Variance of the Estimator of Kendall's Tau for the t-DistributionPräsentation Presentation2009