Grandits, Peter

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Prefix title Titel (vorangestellt)

Ao.Univ.Prof. Dipl.-Ing. Dr.techn.

Full name Familienname, Vorname

Grandits, Peter

Main Affiliation Organisationszuordnung

E105-01 - Forschungsbereich Risikomanagement in Finanz- und Versicherungsmathematik

Contributing Publications Mitbeteiligte Publikationen

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	Authors / Editors	Title	Type	Issue Date
1	Schmid, Lisbeth Stephanie	Zweidimensionale Dividendenprobleme	Thesis Hochschulschrift	2018
2	Lahner, Martina	Verallgemeinerungen des Ruinkonzeptes in der Risikotheorie	Thesis Hochschulschrift	2015
3	Mirescu, Magda-Denise	Various optimization criteria for a two-dimensional stochastic control problem	Thesis Hochschulschrift	2014
4	Schlauss, Stephan	Solvency II - Eigenkapitalbedarf des versicherungstechnischen Risikos in der Krankenversicherung	Thesis Hochschulschrift	2015
5	Seirlehner, Mona	Schadenreservierung bei langer Abwicklungsdauer	Thesis Hochschulschrift	2015
6	Stranz, Christina	Prämienkalkulationsprinzipien und Orlicz-Räume	Thesis Hochschulschrift	2016
7	Chen, Lie-Ying	Prämienkalkulationsprinzipien für heavy-tailed Risiken	Thesis Hochschulschrift	2015
8	Hochwarter, Kevin	Prämienkalkulation von Versicherungsprodukten mit verallgemeinerten linearen Modellen	Thesis Hochschulschrift	2017
9	Strasser, Lisa	Parametrisierung einer Schätzfunktion für die Schadenzahl eines Sturmereignisses durch metereologische Daten : von der Wetterprognose zur Schadenprognose	Thesis Hochschulschrift	2017
10	Domnanovits, Julia	Optimales Investment bei Sprungprozessen	Thesis Hochschulschrift	2018
11	Michalecz, Claudia	Optimale Dividendenzahlungen mit Diffusionsprozessen in endlicher und unendlicher Zeit	Thesis Hochschulschrift	2014
12	Xue, Jimmy	Optimale Dividendenzahlungen im Brownschen Modell mit Zinsen	Thesis Hochschulschrift	2020
13	Brandstätter, Julia	Optimale Dividendenstrategien für in den Markt investierende Unternehmen	Thesis Hochschulschrift	2016
14	Köck, Verena	Optimal dividend strategies of two collaborating businesses	Thesis Hochschulschrift	2018
15	Witting, Laura Ulrike	Freie Randwerte bei zweidimensionalen Ruinproblemen	Thesis Hochschulschrift	2018
16	Balaskovits, Markus	Dividendenoptimierung ohne Ruin im Cramér-Lundberg Modell	Thesis Hochschulschrift	2013
17	Etzlstorfer, Magdalena	Diffusionsapproximation und das de Finetti Problem in endlicher Zeit	Thesis Hochschulschrift	2013
18	Pleischl, Martin	The Cramér-Lundberg ruin model with a high dividend barrier	Thesis Hochschulschrift	2014
19	Hahnenkamp, David	Asymptotische Trefferwahrscheinlichkeiten für kleine Kreise	Thesis Hochschulschrift	2020

Projects Projekte

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Title	P-Investigator	Project status
Aggregation of Credit Risk in Times of Financial Crises	Grandits, Peter	CLOSED
Asymptotic Estimates of the Ruin Probability for an Insurer	Grandits, Peter	CLOSED
Optimisation of Consumption, Capital Injections and Dividends in Actuarial Mathematics	Grandits, Peter	CLOSED
Optimization of dividend payments	Grandits, Peter	CLOSED
Two dimensional optimisation problems in Actuarial Mathematics	Grandits, Peter	IN PROGRESS