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Grandits, Peter
 
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Own Publications Eigene Publikationen

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PreviewAuthor(s)TitleTypeIssue Date
1Grandits, Peter An Alexandrov-Bakelman-Pucci estimate for an anisotropic Laplacian with positive drift in unbounded domainsArtikel Article 2021
2Grandits, Peter Some Two Dimensional Controlled Ruin ProblemsPräsentation Presentation2021
3Grandits, Peter ; Klein, Maike Ruin probability in a two-dimensional model with correlated Brownian motionsArtikel Article 2021
4Grandits, Peter Asymptotics of the hitting probability for a small sphere and a two dimensional Brownian motion with discontinuous anisotropic driftArtikel Article 2021
5Grandits, Peter On the gain of collaboration in a two dimensional ruin problemPräsentation Presentation2019
6Kovacevic, Raimund ; Veliov, Vladimir ; Grandits, Peter Optimal Control and the Value of Information for a Stochastic Epidemiological SIS-ModelPräsentation Presentation2019
7Grandits, Peter A ruin problem for a two-dimensional Brownian motion with controllable drift in the positive quadrantArtikel Article 2019
8Grandits, Peter A two-dimensional dividend problem for collaborating companies and an optimal stopping problemArtikel Article 2019
9Grandits, Peter Some notes on Sonine-Gegenbauer integralsArtikel Article 2019
10Grandits, Peter ; Kovacevic, Raimund M. ; Veliov, Vladimir M. Optimal control and the Value of Information for a Stochastic Epidemiological SIS-ModelArtikel Article 2019
11Grandits, Peter On the gain of collaboration in a two-dimensional ruin problemArtikel Article2019
12Grandits, Peter Some applications of stochastic control for ruin problems in insurance mathematicsPräsentation Presentation2018
13Grandits, Peter ; Kovacevic, Raimund ; Veliov, Vladimir Optimal control and the Value of Information for a Stochastic Epidemiological SIS-ModelPräsentation Presentation2017
14Grandits, Peter ; Kovacevic, Raimund ; Veliov, Vladimir Optimal control and the Value of Information for a Stochastic Epidemiological SIS-ModelPräsentation Presentation2017
15Grandits, Peter A two dimensional dividend problem for collaborating companies and an optimal stopping problemPräsentation Presentation2017
16Grandits, Peter ; Kovacevic, Raimund ; Veliov, Vladimir Optimal Control of a Stochastic Epidemiological SIS-ModelPräsentation Presentation2016
17Grandits, Peter Optimal consumption until ruin for an endowment described by an autonomous ODE for an infinite time horizonArtikel Article 2016
18Grandits, Peter Some two-dimensional controlled ruin problemsPräsentation Presentation2015
19Grandits, Peter An optimal consumption problem in finite time with a constraint on the ruin probabilityArtikel Article2015
20Grandits, Peter On some stochastic optimization problems in Actuarial MathematicsPräsentation Presentation2014

Contributing Publications Mitbeteiligte Publikationen

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PreviewAuthor(s)TitleTypeIssue Date
1Braeuer Elisabeth - 2023 - 2021W Berechnung von Ruinwahrscheinlichkeiten mit...pdf.jpgBräuer, Elisabeth [2021W] Berechnung von Ruinwahrscheinlichkeiten mit Hilfe der Fourier-Cosinus MethodeThesis Hochschulschrift 2023
2Peck Marlene - 2023 - Financial market modeling based on the Kalman filter in...pdf.jpgPeck, Marlene Financial market modeling based on the Kalman filter in the setting of a two-factor Hull-White modelThesis Hochschulschrift 2023
3Hofbauer Jan - 2023 - Verallgemeinerte Panjer Rekursionen.pdf.jpgHofbauer, Jan Verallgemeinerte Panjer RekursionenThesis Hochschulschrift 2023
4Stajic Stefan - 2022 - Policy iteration in a two-dimensional ruin problem.pdf.jpgStajic, Stefan Policy iteration in a two-dimensional ruin problemThesis Hochschulschrift 2022
5Fischinger David - 2022 - Graphen- und Netzwerkanalyse zur Betrugserkennung in...pdf.jpgFischinger, David Graphen- und Netzwerkanalyse zur Betrugserkennung in der KrankenversicherungThesis Hochschulschrift 2022
6Wiesinger Sina - 2021 - Stock Market Forecasting mittels klassischen...pdf.jpgWiesinger, Sina Stock Market Forecasting mittels klassischen statistischen Verfahren und Text miningThesis Hochschulschrift 2021
7Widman Matthias - 2021 - Aktivseitige risikoneutrale Modellierung in einem...pdf.jpgWidman, Matthias Aktivseitige, risikoneutrale Modellierung in einem VersicherungsunternehmenThesis Hochschulschrift 2021
8Weber, Christoph Optimaler Selbstbehalt in der RückversicherungThesis Hochschulschrift2020
9Xue Jimmy - 2020 - Optimale Dividendenzahlungen im Brownschen Modell mit Zinsen.pdf.jpgXue, Jimmy Optimale Dividendenzahlungen im Brownschen Modell mit ZinsenThesis Hochschulschrift 2020
10Hahnenkamp David - 2020 - Asymptotische Trefferwahrscheinlichkeiten fuer kleine...pdf.jpgHahnenkamp, David Asymptotische Trefferwahrscheinlichkeiten für kleine KreiseThesis Hochschulschrift 2020
11Riemelmoser, Daniel Analyse von Unsicherheiten in der SchadenreservierungThesis Hochschulschrift2018
12Koeck Verena - 2018 - Optimal dividend strategies of two collaborating...pdf.jpgKöck, Verena Optimal dividend strategies of two collaborating businessesThesis Hochschulschrift 2018
13Domnanovits Julia - 2018 - Optimales Investment bei Sprungprozessen.pdf.jpgDomnanovits, Julia Optimales Investment bei SprungprozessenThesis Hochschulschrift 2018
14Witting Laura Ulrike - 2018 - Freie Randwerte bei zweidimensionalen...pdf.jpgWitting, Laura Ulrike Freie Randwerte bei zweidimensionalen RuinproblemenThesis Hochschulschrift 2018
15Schmid Lisbeth Stephanie - 2018 - Zweidimensionale Dividendenprobleme.pdf.jpgSchmid, Lisbeth Stephanie Zweidimensionale DividendenproblemeThesis Hochschulschrift 2018
16Wastlhuber, Markus Stochastische Reservierungsmethoden in der SchadenversicherungThesis Hochschulschrift2017
17Nikowitsch, Sophie Profitabilitätsanalyse im Bestandsmanagement von Versicherungsunternehmen mittels linearer Diskriminanzanalyse und support vector machineThesis Hochschulschrift2017
18Strasser Lisa - 2017 - Parametrisierung einer Schaetzfunktion fuer die...pdf.jpgStrasser, Lisa Parametrisierung einer Schätzfunktion für die Schadenzahl eines Sturmereignisses durch metereologische Daten : von der Wetterprognose zur SchadenprognoseThesis Hochschulschrift 2017
19Hochwarter Kevin - 2017 - Praemienkalkulation von Versicherungsprodukten mit...pdf.jpgHochwarter, Kevin Prämienkalkulation von Versicherungsprodukten mit verallgemeinerten linearen ModellenThesis Hochschulschrift 2017
20Brandstaetter Julia - 2016 - Optimale Dividendenstrategien fuer in den Markt...pdf.jpgBrandstätter, Julia Optimale Dividendenstrategien für in den Markt investierende UnternehmenThesis Hochschulschrift 2016