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<div class="csl-entry">Pammer, G. (2017). <i>Distributio -constrained optimal stopping problems in discrete time</i> [Diploma Thesis, Technische Universität Wien]. reposiTUm. https://doi.org/10.34726/hss.2017.48523</div>
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dc.identifier.uri
https://doi.org/10.34726/hss.2017.48523
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dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/20.500.12708/10405
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dc.description.abstract
Die vorliegende Arbeit hat eine verallgemeinerte Version eines "optimal stopping"-Problems in diskreter Zeit als Hauptfokus. Unterschiedliche Herangehensweisen an dieses Problem werden vorgezeigt und besprochen, wie das Verwenden von einem Raum von "couplings", welche zusätzlich lineare Nebenbedingungen erfüllen, oder jenes von sogenannten "adapted random probability measures". Weiters wird eine Verbindung dieser Sichtweisen aufgezeigt und die Existenz einer optimalen Lösung bewiesen. In den abschließenden Kapiteln wird ein Monotonie-Prinzip anhand eines Beispiels vorgeführt. Für eine spezielle Klasse an Kostenfunktionen wird Optimalität (und Eindeutigkeit) einer "greedy"-Strategy gezeigt. Der Beweis basiert stark auf jener Idee, die hinter einem Monotonie-Prinzip in diskreter Zeit steckt, welche wiederum von einem Monotonie-Prinzip in stetiger Zeit abgeleitet wurde. Zuletzt wird Optimalität auch unter Verwendung dieses Monotonie-Prinzips gezeigt.
de
dc.description.abstract
This thesis is focused on a more general type of optimal stopping problems in discrete time. Varying approaches of viewing this problem are discussed and introduced, e.g.\ using a space of couplings under linear constraints or so-called adapted random probability measures. A connection between these views is made and existence of an optimal solution is shown. Further, a modified version of Monge-Kantorovich duality is established. The final sections show a monotonicity principle with examples. For a special class of cost functions, optimality (and uniqueness) of a "greedy strategy" is established. In particular, the proof resembles the main idea behind a monotonicity principle for discrete time, which in turn is based on a monotonicity principle for continuous time. Finally, optimality of the "greedy strategy" is shown using monotonicity.
en
dc.language
English
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dc.language.iso
en
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dc.rights.uri
http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
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dc.subject
Optimaler Transport
de
dc.subject
Optimales Stoppen
de
dc.subject
Optimal Transport
en
dc.subject
Optimal Stopping
en
dc.title
Distributio -constrained optimal stopping problems in discrete time
en
dc.type
Thesis
en
dc.type
Hochschulschrift
de
dc.rights.license
In Copyright
en
dc.rights.license
Urheberrechtsschutz
de
dc.identifier.doi
10.34726/hss.2017.48523
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dc.contributor.affiliation
TU Wien, Österreich
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dc.rights.holder
Gudmund Pammer
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dc.publisher.place
Wien
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tuw.version
vor
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tuw.thesisinformation
Technische Universität Wien
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tuw.publication.orgunit
E105 - Institut für Stochastik und Wirtschaftsmathematik
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dc.type.qualificationlevel
Diploma
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dc.identifier.libraryid
AC13790731
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dc.description.numberOfPages
45
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dc.identifier.urn
urn:nbn:at:at-ubtuw:1-101845
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Diplomarbeit
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Diploma Thesis
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staff
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item.fulltext
with Fulltext
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Publications
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item.languageiso639-1
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http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf
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item.openairetype
Thesis
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Hochschulschrift
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item.openaccessfulltext
Open Access
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crisitem.author.dept
E101-01 - Forschungsbereich Analysis
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crisitem.author.parentorg
E101 - Institut für Analysis und Scientific Computing