DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorGrandits, Peter-
dc.contributor.authorKrenn, Martin-
dc.date.accessioned2020-06-30T04:58:40Z-
dc.date.issued2010-
dc.date.submitted2010-05-
dc.identifier.urihttps://resolver.obvsg.at/urn:nbn:at:at-ubtuw:1-29862-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12708/10562-
dc.descriptionAbweichender Titel laut Übersetzung der Verfasserin/des Verfassers-
dc.description.abstractDie Arbeit untersucht die optimale Dividendenauszahlung in einer Diffusionsapproximation des Cramer-Lundberg Modells. Ein häufiger Nachteil bei der Dividendenoptimierung ist, dass die Überlebenszeit des Kontrollprozesses nicht berücksichtigt wird. In dieser Arbeit wurde eine Wertfunktion betrachtet, die sowohl die Dividendenauszahlung als auch den Ruinzeitpunkt beinhaltet. Es wird zum Term, der die Dividendenzahlungen darstellt ein zusatzlicher Term hinzugefugt, der frühen Ruin des Kontrollprozesses bestrafen soll. Dieser Term kann als stetige Zahlung mit konstanter Intensität während der Lebenszeit des Kontrollprozesses interpretiert werden. Es stellt sich im Laufe der Arbeit heraus, dass die optimale Dividendenauszahlungsstrategie im Fall von beschränkter Dividendenintensität eine Threshold-Strategie und im Fall von unbeschränkter Dividendenintensität eine Barrierestrategie darstellt. Im letzten Abschnitt der Diplomarbeit werden die gewonnenen theoretischen Erkenntnisse durch Monte-Carlo-Simulationen überprüft.de
dc.format106 Bl.-
dc.languageDeutsch-
dc.language.isode-
dc.subjectOptimale Dividendenauszahlungde
dc.subjectStochastische Kontrolltheoriede
dc.subjectLokalzeit der Brownschen Bewegungde
dc.subjectoptimal dividend pay-outen
dc.subjectstochastic control theoryen
dc.subjectlocal time of the Brownian motionen
dc.titleOptimale Dividendenauszahlung in einem Diffusionsmodell unter Berücksichtigung des Ruinzeitpunktesde
dc.title.alternativeOptimal dividend pay-out in a diffusion model under consideration of the time value of ruinen
dc.typeThesisen
dc.typeHochschulschriftde
tuw.publication.orgunitE105 - Institut für Wirtschaftsmathematik-
dc.type.qualificationlevelDiploma-
dc.identifier.libraryidAC07807431-
dc.description.numberOfPages106-
dc.identifier.urnurn:nbn:at:at-ubtuw:1-29862-
dc.thesistypeDiplomarbeitde
dc.thesistypeDiploma Thesisen
item.openairetypeThesis-
item.openairetypeHochschulschrift-
item.openaccessfulltextOpen Access-
item.languageiso639-1de-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.grantfulltextopen-
item.fulltextwith Fulltext-
item.cerifentitytypePublications-
item.cerifentitytypePublications-
Appears in Collections:Thesis

Files in this item:


Page view(s)

10
checked on Jul 23, 2021

Download(s)

85
checked on Jul 23, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in reposiTUm are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.