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dc.contributor.advisorHubalek, Friedrich-
dc.contributor.authorHula, Andreas-
dc.date.accessioned2020-06-30T12:39:25Z-
dc.date.issued2009-
dc.date.submitted2009-10-
dc.identifier.urihttps://resolver.obvsg.at/urn:nbn:at:at-ubtuw:1-31020-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12708/12562-
dc.descriptionZsfassung in dt. Sprache-
dc.description.abstractDiese Arbeit widmet sich der Theorie der LIBOR market models für Prozesse mit Sprüngen. Untersucht werden Erweiterungen endlicher Tenorstrukturen und stetige Interpolationen von Raten zu Fälligkeiten die nicht in der ursprünglichen Tenorstruktur enthalten waren. Diese Resultate werden erweitert zu einer Approximation unbeschränkter stetiger Terminstrukturmodelle.<br />Weiters wird ein zeitdiskretes Analogon von LIBOR market models entwickelt und untersucht und die Konvergenz einer geeigneten Folge von diskreten Modellen gegen ein zeitstetiges Model gezeigt. Die Konvergenz bestimmter zeitstetiger Approximationen kann mit Hilfe der Konvergenz des diskreten Models gezeigt werden. Es werden Verbindungen zur aktuellen Forschung auf diesem Gebiet aufgezeigt.<br />de
dc.description.abstractThis thesis discusses the theory of LIBOR market models with jumps. The first part deals with extensions of models for a given tenor structure and continuous interpolation of rates for maturities not included in the tenorstructure. Those results are extended to prove existence of certain unbounded continuous termstructure models via approximation.<br />In the second part a time-discrete analogon of LIBOR market models is developed, weak convergence of a proper sequence of time-discrete models to the time-continuous model is shown and used to prove convergence of certain time-continuous approximations.en
dc.formatIV, 88, 3 Bl.-
dc.languageDeutsch-
dc.language.isode-
dc.subjectLIBORde
dc.subjectZinstheoriede
dc.subjectZinsoptionende
dc.subjectdiskrete Prozessede
dc.subjectLevyprozessede
dc.subjectLIBORen
dc.subjecttermstructuresen
dc.subjectcapletsen
dc.subjectLevyprocessesen
dc.subjectinterest rate theoryen
dc.titleLIBOR Market Models - an approximations approachde
dc.typeThesisen
dc.typeHochschulschriftde
tuw.publication.orgunitE105 - Institut für Wirtschaftsmathematik-
dc.type.qualificationlevelDoctoral-
dc.identifier.libraryidAC07806000-
dc.description.numberOfPages88-
dc.identifier.urnurn:nbn:at:at-ubtuw:1-31020-
dc.thesistypeDissertationde
dc.thesistypeDissertationen
item.fulltextwith Fulltext-
item.openairetypeThesis-
item.openairetypeHochschulschrift-
item.cerifentitytypePublications-
item.cerifentitytypePublications-
item.languageiso639-1de-
item.grantfulltextopen-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
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