Verallgemeinerten dynamischen Faktormodelle sind multivariate Zeitreihenmodelle. Ein hochdimensionaler beobachtbarer stochastischer Prozess besitzt eine Aufspaltung in einen latenten und in einen Fehlerprozess, welche unkorelliert sind. Der latente Teil wird durch dynamische Faktoren getrieben. Der Fehlerprozess wird im Gegensatz zu bereits viel diskutierten dynamischen Frisch-Faktormodellen nicht als iid Prozess (im Querschnitt) angenommen, sondern darf schwache Abhängigkeiten im Querschnitt und über die Zeit haben. Forni, Hallin, Lippi, Reichlin und Stock, Watson haben Schätzmethoden für solche Modelle entwickelt, welche vorgestellt und verglichen werden.
de
dc.description.abstract
Generalized dynamic factor models are multivariate time series models. A high dimensional stochastic process can be representated as a sum of a latent and an error process which are uncorrelated. The latent process is driven by dynamic factors. The error process is not assumed to be iid in the cross-section as in the Frisch factor models, but is allowed to be weakly correlated in the cross-section and over time.<br />Forni, Hallin, Lippi, Reichlin and Stock, Watson developed estimation procedures, which are presented and compared.
en
dc.language
Deutsch
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de
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dc.rights.uri
http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
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dc.subject
dynamische Faktormodelle
de
dc.subject
Hauptkomponenten
de
dc.subject
Zeitreihen
de
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Prädiktor
de
dc.subject
dynamic factor models
en
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en
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predictor
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dc.title
Verallgemeinerte dynamische Faktormodelle : Darstellung und Vergleich zweier Schätzmethoden
de
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Thesis
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Hochschulschrift
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dc.rights.license
In Copyright
en
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Urheberrechtsschutz
de
dc.contributor.affiliation
TU Wien, Österreich
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dc.rights.holder
Alexander Filler
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tuw.version
vor
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tuw.thesisinformation
Technische Universität Wien
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E105 - Institut für Wirtschaftsmathematik
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99
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Diplomarbeit
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Publications
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E105 - Institut für Stochastik und Wirtschaftsmathematik
