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dc.contributor.advisorHof, Franz Xaver-
dc.contributor.authorKollmitzer, Julia-
dc.date.accessioned2020-06-30T21:46:21Z-
dc.date.issued2008-
dc.date.submitted2008-02-
dc.identifier.urihttps://resolver.obvsg.at/urn:nbn:at:at-ubtuw:1-13771-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12708/14398-
dc.description.abstractDie Diplomarbeit befasst sich mit den wichtigsten modelltheoretischen Analysen der optimalen geldpolitischen Reaktionen auf Vermögenspreisblasen. Die Aufteilung der Kapitel erfolgt dabei aufgrund der unterschiedlichen Annahmen, die den mathematischen Modellen zugrunde liegen.<br />Grundsätzlich kann festgestellt werden, dass die meisten Arbeiten auf diesem Forschungsgebiet als Rahmenbedingung ein lineares Modell der Wirtschaft mit rationalen Erwartungen, die forward-looking sind, verwenden. Im Gegensatz dazu stehen Modelle mit pure backward-looking expectations.<br />Die Modelle unterscheiden sich weiters dadurch, dass die optimale Zinsregel entweder analytisch hergeleitet oder unter Verwendung von Simulationen ermittelt wird. Die optimale Zinssetzung kann dabei entweder anhand einer modifizierten Taylor-Regel beschrieben werden, oder aber in komplexer, nicht-linearer Weise von den aktuellen wirtschaftlichen Entwicklungen abhangen.de
dc.formatIII, 78 Bl.-
dc.languageDeutsch-
dc.language.isode-
dc.subjectoptimale Geldpolitikde
dc.subjectZentralbankde
dc.subjectVermögenspreisede
dc.subjectspekulative Blasende
dc.subjectImmobilienkrisede
dc.subjectoptimal monetary policyen
dc.subjectcentral banken
dc.subjectasset price bubblesen
dc.titleModelltheoretische Analysen der optimalen geldpolitischen Reaktionen auf Vermögenspreisblasende
dc.typeThesisen
dc.typeHochschulschriftde
tuw.publication.orgunitE105 - Institut für Wirtschaftsmathematik-
dc.type.qualificationlevelDiploma-
dc.identifier.libraryidAC05036697-
dc.description.numberOfPages78-
dc.identifier.urnurn:nbn:at:at-ubtuw:1-13771-
dc.thesistypeDiplomarbeitde
dc.thesistypeDiploma Thesisen
item.languageiso639-1de-
item.openairetypeThesis-
item.openairetypeHochschulschrift-
item.fulltextwith Fulltext-
item.cerifentitytypePublications-
item.cerifentitytypePublications-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.grantfulltextopen-
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