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<div class="csl-entry">Juhásova, K. (2022). <i>Modelling of probability of default for low risk securities portfolios</i> [Diploma Thesis, Technische Universität Wien]. reposiTUm. https://doi.org/10.34726/hss.2023.104982</div>
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dc.identifier.uri
https://doi.org/10.34726/hss.2023.104982
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dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/20.500.12708/146120
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dc.description.abstract
Das Ziel dieser Diplomarbeit ist es, Methoden zur Schätzung der Ausfallwahrscheinlichkeit in risikoarmen Wertpapierportfolios zu untersuchen, einen theoretischen Hintergrund zum Kreditrisiko und seine Bedeutung zu geben, sowie einen Überblick über die aktuellen Vorschriften zur Modellierung für diese Portfolios zu spezifizieren. Es wird näher erläutert, warum die Analyse solcher Modelle für Banken von großer Bedeutung ist. Es werden drei verschiedene Ansätze für die Modellierung der Ausfallwahrscheinlichkeit definiert. Diese Ansätze sind das kumulative Genauigkeitsprofil, die Operationscharakteristik eines Beobachters und der Bayessche Ansatz. Um diese Ansätze zu testen und die Ergebnisse zu vergleichen, werden fiktive Datensätze verwendet.
de
dc.description.abstract
The aim of this thesis is to study methods for estimating probability of default in low risk securities portfolios, to give a theoretical background on credit risk, its importance as well as review of the current regulations on modeling for these portfolios. It will be explained in further detail, why analysis of these kind of models is of high importance for banks. Definition of three different approaches for modeling of probability of default will be given. These approaches are cumulative accuracy profile, receiver operating characteristic and Bayesian approach. Fictitious data set will be used to test these approaches and to compare results.
en
dc.language
English
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dc.language.iso
en
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dc.rights.uri
http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
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dc.subject
Ausfallwahrscheinlichkeit
de
dc.subject
Kreditrisiko
de
dc.subject
risikoarme Wertpapierportfolios
de
dc.subject
kumulatives Genauigkeitsprofil
de
dc.subject
Operationscharakteristik eines Beobachters
de
dc.subject
Bayessche Statistik
de
dc.subject
Ausfall
de
dc.subject
probability of default
en
dc.subject
credit risk
en
dc.subject
low default portfolio
en
dc.subject
cumulative accuracy profile
en
dc.subject
receiver operating characteristic
en
dc.subject
Bayesian statistics
en
dc.subject
default
en
dc.title
Modelling of probability of default for low risk securities portfolios
en
dc.title.alternative
Modellierung von Ausfallwahrscheinlichkeiten für risikoarme Wertpapierportfolios
de
dc.type
Thesis
en
dc.type
Hochschulschrift
de
dc.rights.license
In Copyright
en
dc.rights.license
Urheberrechtsschutz
de
dc.identifier.doi
10.34726/hss.2023.104982
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dc.contributor.affiliation
TU Wien, Österreich
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dc.rights.holder
Katarína Juhásova
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dc.publisher.place
Wien
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tuw.version
vor
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tuw.thesisinformation
Technische Universität Wien
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tuw.publication.orgunit
E105 - Institut für Stochastik und Wirtschaftsmathematik
