Datensatz Zitierlink: 
http://hdl.handle.net/20.500.12708/154278
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Titel: 
The accuracy of simple copula models in market risk estimates: A mixed asset portfolio approach
en
Zitat: 
Aussenegg, W., & Cech, C. (2022). The accuracy of simple copula models in market risk estimates: A mixed asset portfolio approach. http://hdl.handle.net/20.500.12708/154278
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Publikationstyp: 
Bericht - Arbeitspapier
de
Sprache: 
Englisch
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Autor_innen: 
Aussenegg, Wolfgang 
Cech, Christian 
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Organisations­einheit: 
E330-04 - Forschungsbereich Finanzwirtschaft und Controlling 
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Datum (veröffentlicht): 
11-Dez-2022
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Keywords: 
Mixed asset portfolio risk, Financial correlation, Copula, Method-of-moments, Value-at-Risk
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Forschungs­schwerpunkte: 
Mathematical Methods in Economics: 80%
Modeling and Simulation: 20%
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Wissenschafts­zweig: 
1020 - Informatik: 20%
5020 - Wirtschaftswissenschaften: 70%
1010 - Mathematik: 10%
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Enthalten in den Sammlungen:
Report

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