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<div class="csl-entry">Kahramantürk, K. (2012). <i>Bewertung von exotischen Optionen im Binomialmodell mit Shortselling-Constraints</i> [Diploma Thesis, Technische Universität Wien]. reposiTUm. http://hdl.handle.net/20.500.12708/160051</div>
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dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/20.500.12708/160051
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dc.description
Abweichender Titel laut Übersetzung der Verfasserin/des Verfassers
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dc.description.abstract
In dieser Masterarbeit geht es um Preisberechnungen von exotischen Optionen und ihr Verhalten unter Shortselling-Constraints. Die Optionspreise bzw. den Anteil des Stocks und die Bondmengen wurden in einem Baummodell berechnet und mit den entsprechenden Preisen im Black-Scholes-Modell mit Constraints vergliechen, wobei zur Berechnung Resultate von Schmock, Wystup und Schreve verwendet wurden. Es ergeben sich größtenteils gute Approximationen.<br />
de
dc.language
Deutsch
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dc.language.iso
de
-
dc.subject
Optionspreisbewertung
de
dc.subject
Exotische Optionen
de
dc.subject
Shortselling-Constraints
de
dc.subject
option price
en
dc.subject
exotic options
en
dc.subject
shortselling constraints
en
dc.title
Bewertung von exotischen Optionen im Binomialmodell mit Shortselling-Constraints
de
dc.title.alternative
Calculation of prices for exotic options in binomial model under shortselling constraints
