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<div class="csl-entry">Perger, P. (2011). <i>Schadenmodellierung und Rückversicherungsoptimierung unter Solvency II</i> [Diploma Thesis, Technische Universität Wien]. reposiTUm. http://hdl.handle.net/20.500.12708/160150</div>
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dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/20.500.12708/160150
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dc.description
Abweichender Titel laut Übersetzung der Verfasserin/des Verfassers
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dc.description.abstract
Die Arbeit beschäftigt sich mit der unter Solvency II vorgeschriebenen Risikokapitalberechnung. Da diese nicht analytisch möglich ist, wird dies mit Hilfe von einer Simulation berechnet. Die Höhe des Risikos wird mithilfe des Tail-Value-at-Risk bestimmt. Für die Simulation müssen aus den Daten, die Parameter für Schadenhöhe geschätzt werden. Da die Daten aus mehreren Jahren stammen, sind weder die Abwicklungsstände noch das zugrunde liegende Portfolio gleich. Deshalb wird der Endschaden, unter Verwendung von Verfahren (zB Chain-Ladder), geschätzt. Weiters werden die unterschiedliche Bestandsgrößen durch geeignete Gewichte normiert. Bei der Simulation wird auch eine Korrelation zwischen den Sparten berücksichtigt. Jeder simulierte Schaden wird sowohl vor als nach Rückversicherung betrachtet.
de
dc.language
Deutsch
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dc.language.iso
de
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dc.subject
Versicherung
de
dc.subject
Rückversicherung
de
dc.subject
Solvency II
de
dc.subject
Solvency 2
de
dc.subject
Risikokapital
de
dc.title
Schadenmodellierung und Rückversicherungsoptimierung unter Solvency II
de
dc.title.alternative
claimmodelling and optimization of reinsurance under Solvency II
