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<div class="csl-entry">Eberle, S. (2011). <i>Kurzfristprognose von Strompreisen mithilfe eines Faktormodells</i> [Diploma Thesis, Technische Universität Wien]. reposiTUm. http://hdl.handle.net/20.500.12708/160813</div>
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dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/20.500.12708/160813
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dc.description
Abweichender Titel laut Übersetzung der Verfasserin/des Verfassers
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dc.description.abstract
In dieser Arbeit werden die stündlichen Strompreise an der Energy Exchange (EEX) in Leipzig mithilfe von ökonometrischen Methoden modelliert. Der Fokus liegt dabei auf der kurzfristigen Prognose dieser Preise (day-ahead). Als zugrunde liegendes Modell wird ein multivariater autoregressiver Prozess angenommen mit anderen Energiepreisen sowie Wetterdaten als exogene Einflussfaktoren (VARX-Modell). Die Dimension des Parameterraums wird mittels Faktorenanalyse bzw. Hauptkomponentenzerlegung reduziert.<br />Die Prognoseergebnisse werden schließlich auf saisonale und wöchentlich wiederkehrende Muster untersucht und mit denen eines univariaten ARX-Modells verglichen.
de
dc.description.abstract
In this diploma thesis hourly spot prices at the Energy Exchange (EEX) in Leipzig are modeled using econometric methods. The main focus hereby lies on the short-term forecast of these prices (day-ahead). As underlying model a multivariate autoregressive process is chosen, with other energy prices and weather data as exogenous factors (VARX model).<br />The dimension of the parameter space is reduced by factor analysis and principal component respectively. The forecast results are then analyzed to look for seasonal or weekly patterns and are finally compared to a forecast obtained by a simple univariate ARX model.
en
dc.language
Deutsch
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dc.language.iso
de
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dc.subject
Strompreise
de
dc.subject
Faktormodell
de
dc.subject
Hauptkomponentenanalyse
de
dc.subject
PCA
de
dc.subject
ARX
de
dc.subject
AR
de
dc.subject
Kurzfristprognose
de
dc.subject
electricity prices
en
dc.subject
factor model
en
dc.subject
principal component analysis
en
dc.subject
PCA
en
dc.subject
ARX
en
dc.subject
AR
en
dc.subject
short-term
en
dc.subject
forecast
en
dc.title
Kurzfristprognose von Strompreisen mithilfe eines Faktormodells
de
dc.title.alternative
Short-term forecast of electricity prices using a factor model
en
dc.type
Thesis
en
dc.type
Hochschulschrift
de
dc.contributor.affiliation
TU Wien, Österreich
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tuw.thesisinformation
Technische Universität Wien
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tuw.publication.orgunit
E105 - Institut für Wirtschaftsmathematik
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dc.type.qualificationlevel
Diploma
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dc.identifier.libraryid
AC07811984
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dc.description.numberOfPages
55
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dc.thesistype
Diplomarbeit
de
dc.thesistype
Diploma Thesis
en
tuw.advisor.staffStatus
staff
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item.languageiso639-1
de
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item.openairetype
master thesis
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item.grantfulltext
none
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item.fulltext
no Fulltext
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item.cerifentitytype
Publications
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item.openairecristype
http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc
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crisitem.author.dept
E105 - Institut für Stochastik und Wirtschaftsmathematik