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<div class="csl-entry">Orthofer, A. (2012). <i>Anforderungen an Risikomaße zur Risikobewertung unter Solvency II</i> [Diploma Thesis, Technische Universität Wien]. reposiTUm. http://hdl.handle.net/20.500.12708/161033</div>
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dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/20.500.12708/161033
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dc.description
Abweichender Titel laut Übersetzung der Verfasserin/des Verfassers
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dc.description.abstract
Diese Arbeit befasst sich mit den Berechnungen des Solvenzkapitals, welche zukünftig unter Einsatz von Risikomaßen und unter Beachtung der Richtlinien von Solvency 2 kalkuliert werden soll.<br />Diesbezüglich wird analysiert, welche praktischen und theoretischen Anforderungen ein Risikomaß zur Berechnung der Solvabilitätsanforderungen erfüllen muss. Es wird auf die Eigenschaften der Konvexität, der Kohärenz, der Verteilungsinvarianz, der Konsistenz zur stochastischen Dominanz erster und zweiter Ordnung und auf die regulator´s condition eingegangen. Im Besonderen werden die Eigenschaften der Risikomaße Value-at-Risk und Tail-Value-at-Risk diskutiert, da diese für die Anwendung unter Solvency 2 zur Auswahl standen.
de
dc.language
Deutsch
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dc.language.iso
de
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dc.subject
Risikomaße
de
dc.subject
Solvency 2
de
dc.subject
Value at Risk
de
dc.subject
Tail Value at Risk
de
dc.subject
regulatorś condition
de
dc.subject
Kohärenz
de
dc.subject
Verteilungsinvarianz
de
dc.subject
Risikoaggregation
de
dc.subject
Ökonomische Bilanz
de
dc.subject
risk measure
en
dc.subject
Solvency 2
en
dc.subject
Value at Risk
en
dc.subject
Tail Value at Risk
en
dc.subject
regulatorś conditon
en
dc.subject
coherncy
en
dc.subject
risk aggregation
en
dc.title
Anforderungen an Risikomaße zur Risikobewertung unter Solvency II
de
dc.title.alternative
Risk measure requirements for risk assessment under Solvency 2
