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<div class="csl-entry">Zimmermann, K. (2012). <i>Liquiditätsrisiko Modell zur Messung und Steuerung</i> [Diploma Thesis, Technische Universität Wien]. reposiTUm. http://hdl.handle.net/20.500.12708/161281</div>
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dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/20.500.12708/161281
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dc.description
Abweichender Titel laut Übersetzung der Verfasserin/des Verfassers
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dc.description.abstract
In dieser Arbeit wird ein Modell zur Messung und Steuerung des Liquiditätsrisikos erarbeitet und an einem praktischen Beispiel getestet.<br />Ausgangspunkt sind einerseits das Modell von Acerbi und Scandolo, andererseits das darauf aufbauende Modell von Weber et al. Wesentlicher Unterschied der beiden Modelle ist der Zeitpunkt der Zufuhr des notwendigen Kapitals, um kurzfristige Zahlungsverpflichtungen tilgen zu können.<br />Es werden zwei Berechnungsansätze verwendet, einerseits werden Ergebnisse durch Simulationen errechnet, andererseits wird versucht, eine analytische Lösung für das Liquiditätsrisikomaß zu finden.<br />Eine weitere Unterscheidung basiert auf verschiedenen Abhängigkeiten einzelner Aktien im Portfolio eines Unternehmens. Es werden auch die Einflüsse einzelner Parameter im Modell untersucht und diskutiert. Die auf beide Arten erhaltenen Resultate werden am Schluss verglichen.
de
dc.language
Deutsch
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dc.language.iso
de
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dc.subject
Liquiditätsrisiko
de
dc.subject
Angebot-und-Nachfrage Kurve
de
dc.subject
maximal mark-to-market Liquidierungswert
de
dc.subject
mark-to-market Liquidierungswert
de
dc.subject
Liquiditätsrisikomaß
de
dc.subject
kurzfristige Zahlungsverpflichtungen
de
dc.title
Liquiditätsrisiko Modell zur Messung und Steuerung
de
dc.title.alternative
Liquidity-Risk - A model for measurement and regulation
