Dieses Buch bietet eine systematische Einführung in ausgewählte Klassen der stochastischen Prozesse an, die in technischen Bereichen oft zur Anwendung kommen. Diese umfassen den Poissonprozess, die Markovketten in diskreter und stetiger Zeit sowie die Geburts- und Todesprozesse.
Der Lehrstoff setzt die Kenntnis von elementarer Wahrscheinlichkeitstheorie voraus. Großer Wert wurde sowohl auf mathematische Exaktheit als auch auf Verständlichkeit gelegt.
Der Autor hat sich bemüht die Details mittels Interpretationen, detallierter Ableitungen, Veranschaulichungen, Beispiele, alternativer Lösungen sowie Beweise möglichst vollständig zu erklären. Durch diese und die Aufgaben nach jedem Kapitel, eignet sich das Buch für das eigenständige Lernen des Lehrstoffes. Das Buch ist hauptsächlich für Studenten des Faches Informatik, Mathematik oder verwandte Gebiete, sowie für das Selbststudium gewisser Kategorien von Naturwissenschaftlern gedacht.
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Forschungsschwerpunkte:
Mathematical Methods in Economics: 60% Telecommunication: 20% Fundamental Mathematics Research: 20%
