<div class="csl-bib-body">
<div class="csl-entry">Böck, C. (2008). <i>VRG-Risikoanalyse - Berechnung und Analyse des Value at Risk</i> [Master Thesis, Technische Universität Wien]. reposiTUm. http://hdl.handle.net/20.500.12708/178336</div>
</div>
-
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/20.500.12708/178336
-
dc.description
Abweichender Titel laut Übersetzung der Verfasserin/des Verfassers
-
dc.description.abstract
Risikomanagement ist in den letzten Jahren auch in Pensionskassen zu einem wichtigen Thema geworden. Aktives Risikomanagement umfasst die Quanti- zierung des Risikos, Strategieentwicklung und die operationale Umsetzung.<br />Diese Arbeit beschaftigt sich mit der Quantizierung des Risikos. Es wird der Begri des (koharenten) Risikomaes eingefuhrt und verschiedene Risikoma- e diskutiert. Das Risikoma Value at Risk (VaR) hat sich unter anderem aufgrund seiner einfachen Berechenbarkeit und vieler fertiger Anwendungen als Standardrisikoma etabliert. Deshalb liegt der Schwerpunkt dieser Arbeit auf der Untersuchung des VaR und dessen praktische Umsetzung.
de
dc.language
Deutsch
-
dc.language.iso
de
-
dc.subject
Value at Risk
de
dc.subject
VaR
de
dc.title
VRG-Risikoanalyse - Berechnung und Analyse des Value at Risk
de
dc.title.alternative
VRG-Risk analysis - Calculation and analysis of the Value at Risk
