DC Field
Value
Language
dc.contributor.author
Hubalek, Friedrich
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dc.date.accessioned
2023-06-19T06:28:58Z
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dc.date.issued
2008
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dc.identifier.citation
<div class="csl-bib-body"> <div class="csl-entry">Hubalek, F. (2008). <i>On optimal strategies and Lévy process-driven models in mathematical finance and insurance mathematics</i> [Professorial Dissertation, Technische Universität Wien]. reposiTUm. http://hdl.handle.net/20.500.12708/183606</div> </div>
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dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/20.500.12708/183606
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dc.description
Enth. Originalbeitr. u. 5 Veröffentl. des Verf.
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dc.language
English
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dc.language.iso
en
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dc.subject
Finanzmathematik
de
dc.subject
Strategie
de
dc.subject
Optimierung
de
dc.subject
Lévy-Prozess
de
dc.subject
Aufsatzsammlung
de
dc.subject
Versicherungsmathematik
de
dc.title
On optimal strategies and Lévy process-driven models in mathematical finance and insurance mathematics
en
dc.type
Thesis
en
dc.type
Hochschulschrift
de
dc.contributor.affiliation
TU Wien, Österreich
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tuw.thesisinformation
Technische Universität Wien
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dc.type.qualificationlevel
Habilitation
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dc.identifier.libraryid
AC06947114
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dc.description.numberOfPages
147
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dc.thesistype
Habilitationsschrift
de
dc.thesistype
Professorial Dissertation
en
item.languageiso639-1
en
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item.openairetype
thesis
-
item.grantfulltext
none
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item.fulltext
no Fulltext
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item.cerifentitytype
Publications
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item.openairecristype
http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec
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crisitem.author.dept
E105-05 - Forschungsbereich Stochastische Finanz- und Versicherungsmathematik
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crisitem.author.parentorg
E105 - Institut für Stochastik und Wirtschaftsmathematik
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Thesis
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