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<div class="csl-entry">Urach, C. (2009). <i>Simulation von Ruinwahrscheinlichkeiten unter Verwendung der Pollaczeck-Khinchine Formel und Importance Sampling</i> [Diploma Thesis, Technische Universität Wien]. reposiTUm. http://hdl.handle.net/20.500.12708/186059</div>
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dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/20.500.12708/186059
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dc.description
Abweichender Titel laut Übersetzung der Verfasserin/des Verfassers
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dc.description.abstract
Ruinwahrscheinlichkeiten spielen in der Risikotheorie eine wesentliche Rolle. Diese können jedoch nicht immer straight forward gefunden werden. Kapitel 2 beschäftigt sich mit sogenannten Rare Events.<br />Diese sind Ereignisse, die selten auftreten. Mittels Importance Sampling kann man Rare Events ein größeres Gewicht geben, damit sie in Simulationen häufiger auftreten. Inhalt dieser Arbeit ist, drei Simulationsalgorithmen zu beschreiben mit denen wir für schwerschwänzige Verteilungen Ruinwahrscheinlichkeiten simulieren können. Zum Vergleich der Algorithmen wird die Panjer-Rekursion verwendet. Die Implementierung erfolgte mit MATLAB und die Ergebnisse der Simulationsläufe wurden in Tabellen zusammengefasst und interpretiert.
de
dc.language
Deutsch
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dc.language.iso
de
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dc.subject
Ruinwahrscheinlichkeiten
de
dc.subject
Pollaczeck-Khinchine Formel
de
dc.subject
Importance Sampling
de
dc.subject
Cramér-Lundberg Modell
de
dc.title
Simulation von Ruinwahrscheinlichkeiten unter Verwendung der Pollaczeck-Khinchine Formel und Importance Sampling
de
dc.title.alternative
Simulation of ruin probabilities using the Pollaczeck-Khinchine formula and importance sampling
