Datensatz Zitierlink: 
http://hdl.handle.net/20.500.12708/193627
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Titel: 
Statistical Inference for Rough and Persistent Volatility
en
Zitat: 
Damian, C., Frey, R., & Voigt, S. (2023). Statistical Inference for Rough and Persistent Volatility. In European Meeting of Statisticians 2023 - Book of Abstracts (pp. 70–70). http://hdl.handle.net/20.500.12708/193627
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Publikationstyp: 
Konferenzbeitrag - Beitrag in einem Abstract Book
de
Sprache: 
Englisch
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Autor_innen: 
Damian, Camilla 
Frey, Rüdiger 
Voigt, Stefan 
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Organisations­einheit: 
E105-06 - Forschungsbereich Computational Statistics 
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Erschienen in: 
European Meeting of Statisticians 2023 - Book of Abstracts 
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Datum (veröffentlicht): 
7-Jul-2023
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Veranstaltungs­name: 
34th European Meeting of Statisticians (EMS 2023) 
en
Veranstaltungs­zeitraum: 
3-Jul-2023 - 7-Jul-2023
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Veranstaltungs­ort: 
Warsaw, Polen
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Umfang: 
1
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Keywords: 
High-frequency data; Rough volatility; Nested particle filter
en
Forschungs­schwerpunkte: 
Mathematical Methods in Economics: 50%
Modeling and Simulation: 50%
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Wissenschafts­zweig: 
1020 - Informatik: 10%
5020 - Wirtschaftswissenschaften: 30%
1010 - Mathematik: 60%
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Enthalten in den Sammlungen:
Conference Paper

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