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<div class="csl-entry">Petrovic, M. (2023). <i>Large deviations in life insurance</i> [Diploma Thesis, Technische Universität Wien]. reposiTUm. https://doi.org/10.34726/hss.2024.115780</div>
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dc.identifier.uri
https://doi.org/10.34726/hss.2024.115780
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dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/20.500.12708/193696
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dc.description
Abweichender Titel nach Übersetzung der Verfasserin/des Verfassers
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dc.description.abstract
Das Gesetz der großen Zahlen hat im Versicherungswesen eine bedeutende Rolle. In dieser Diplomarbeit geht es speziell um die praktische Anwendbarkeit dieses Theorems in der Lebensversicherung, wobei die zugrundeliegende Schäden nicht identisch verteilt sein müssen. Die Hauptannahme dieser Arbeit ist, dass die zentrierten Schäden beschränkt sind und dass die Varianzen von unten beschränkt sind. Wir diskutieren, warum die eingeführtenAnnahmen für einen Lebensversicherer sinnvoll sind. Basierend auf Ergebnissen in "A note on Large Deviations in Insurance Risk" von S.Gerhold erhalten wir eine exponentielle obere Schranke für die Wahrscheinlichkeit, dass der durschnittliche Verlust eine Schwelle überschreitet, ohne dabei in ein kollektives Risikomodell überzugehen. Weiters schätzen wir, anhand der weiteren Resultate des Papers, die Wahrscheinlichkeit, dass der durchschnittliche Verlust einen Schwellenwert abhängig von der Größe eines Portfolios überschreitet. Anschließend untersuchen wir, wie sich das durchschnittliche Risikniveau eines Portfolios nach dem Stornieren einer Polizze ändert und schlagen eine Methode vor, wie man Stornokosten als Teil des Stronoabzugs schätzen kann.
de
dc.description.abstract
Law of Large Numbers plays a crucial role in actuarial science. We investigate the practical applicability of this theorem in life insurance, without assuming identically distributed claims. The basic assumption throughout this thesis is that the centered claims are bounded and that the variances are bounded from below. We argue why the introduced assumptions make sense for a life insurer. Based on the results in "A note on Large Deviations in Insurance Risk" published by S. Gerhold we obtain an exponential upper bound of the probability of average loss exceeding a threshold without passing to a collective model. Based on further results from the paper we estimate the probability of average loss exceeding a threshold that depends on a portfolio size. Lastly, we study the change of the risk level of a portfolio after cancelling a policy and investigate the calculation approach of this phenomena.
en
dc.language
English
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dc.language.iso
en
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dc.rights.uri
http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
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dc.subject
Lebensversicherung
de
dc.subject
Gesetz der großen Zahlen
de
dc.subject
Individuelles Modell
de
dc.subject
Große Abweichungen
de
dc.subject
Moderate Abweichungen
de
dc.subject
Stornoabzug
de
dc.subject
Life insurance
en
dc.subject
Law of large numbers
en
dc.subject
Individual model
en
dc.subject
Large deviations
en
dc.subject
Moderate deviations
en
dc.subject
Cancellation fee
en
dc.title
Large deviations in life insurance
en
dc.title.alternative
Große Abweichungen in der Lebensversicherung
de
dc.type
Thesis
en
dc.type
Hochschulschrift
de
dc.rights.license
In Copyright
en
dc.rights.license
Urheberrechtsschutz
de
dc.identifier.doi
10.34726/hss.2024.115780
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dc.contributor.affiliation
TU Wien, Österreich
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dc.rights.holder
Minja Petrovic
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dc.publisher.place
Wien
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tuw.version
vor
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tuw.thesisinformation
Technische Universität Wien
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tuw.publication.orgunit
E105 - Institut für Stochastik und Wirtschaftsmathematik
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dc.type.qualificationlevel
Diploma
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dc.identifier.libraryid
AC17080682
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dc.description.numberOfPages
56
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dc.thesistype
Diplomarbeit
de
dc.thesistype
Diploma Thesis
en
dc.rights.identifier
In Copyright
en
dc.rights.identifier
Urheberrechtsschutz
de
tuw.advisor.staffStatus
staff
-
tuw.advisor.orcid
0000-0002-4172-3956
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item.languageiso639-1
en
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item.openairetype
master thesis
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item.grantfulltext
open
-
item.fulltext
with Fulltext
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item.cerifentitytype
Publications
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item.openairecristype
http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc
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item.openaccessfulltext
Open Access
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crisitem.author.dept
E105 - Institut für Stochastik und Wirtschaftsmathematik