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<div class="csl-entry">Etzlstorfer, M. (2013). <i>Diffusionsapproximation und das de Finetti Problem in endlicher Zeit</i> [Diploma Thesis, Technische Universität Wien]. reposiTUm. https://doi.org/10.34726/hss.2013.20653</div>
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dc.identifier.uri
https://doi.org/10.34726/hss.2013.20653
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dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/20.500.12708/2475
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dc.description
Abweichender Titel laut Übersetzung der Verfasserin/des Verfassers
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dc.description
Zsfassung in engl. Sprache
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dc.description.abstract
Die Arbeit beschäftig sich mit dem Auffinden von Strategien für die optimale Dividendenauszahlung. Die jeweilige optimale Strategie wird zuerst für eine beschränkte Dividendenrate und später für eine unbeschränkte Dividendenrate bestimmt. Anschließend wird der Verlauf eines Vermögensprozesses und die entsprechenden abgezinsten kumulierten Dividendenauszahlungen unter einer vorgegebenen Barriere in endlicher Zeit simuliert. Auch die Ruinwahrscheinlichkeit wird geschätzt. Des Weiteren sind numerische Analysen angeführt, um die Auswirkung der Modellparameter auf die Ruinwahrscheinlichkeit zu zeigen.
de
dc.description.abstract
The thesis is concerned with finding strategies for optimal pay-out of dividends. First, the respective optimal strategy is determined for a restricted dividend rate and later for an unrestricted dividend rate. Then a reserve and the corresponding discounted cumulated dividend pay-outs are simulated under a predetermined barrier in finite time. Also, the ruin probability is estimated. In addition, numerical analysis are presented to show the impact of the model parameters on the probability of ruin.
en
dc.language
Deutsch
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dc.language.iso
de
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dc.rights.uri
http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
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dc.title
Diffusionsapproximation und das de Finetti Problem in endlicher Zeit
de
dc.title.alternative
Diffusion approximation and the de Finetti problem in finite time
en
dc.type
Thesis
en
dc.type
Hochschulschrift
de
dc.rights.license
In Copyright
en
dc.rights.license
Urheberrechtsschutz
de
dc.identifier.doi
10.34726/hss.2013.20653
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dc.contributor.affiliation
TU Wien, Österreich
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dc.rights.holder
Magdalena Etzlstorfer
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tuw.version
vor
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tuw.thesisinformation
Technische Universität Wien
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tuw.publication.orgunit
E105 - Institut für Stochastik und Wirtschaftsmathematik