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<div class="csl-entry">Mihaljević, S. (2016). <i>Implementation of a Lévy driven electricity forward model</i> [Diploma Thesis, Technische Universität Wien]. reposiTUm. https://doi.org/10.34726/hss.2016.34226</div>
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dc.identifier.uri
https://doi.org/10.34726/hss.2016.34226
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dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/20.500.12708/3309
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dc.description
Abweichender Titel nach Übersetzung der Verfasserin/des Verfassers
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dc.description.abstract
Das Ziel dieser Arbeit ist es, einen Überblick der Funktionsweise der Strommärkte und der aktuellen Entwicklungen in der Welt der Strompreismodelle zu bieten, und ein Lévy getriebenes Modell zu entwickeln, mit starker Betonung auf Lenkbarkeit und Geschwindigkeit. Zu diesem Zweck werden die Möglichkeiten des parallelen Rechnens unter Einsatz von Grafikkarten mithilfe der NVIDIA CUDA Technologie untersucht. Wir zeigen, dass sich ein von einem zwei-dimensionalen Lévy Martingale getriebenes stochastisches Forwardpreismodell den Optionspreisen recht gut anpassen lässt, wobei man die Laufzeit durch paralleles Rechnen deutlich verbessern kann.
de
dc.description.abstract
The main aim of this thesis is to provide an overview of the functioning of electricity markets, current developments in the world of electricity modelling and to develop a Lévy driven electricity forward model, with a strong emphasis on tractability and performance. To achieve this, the possibilities of parallel computing using graphic cards are explored with the help of the NVIDIA CUDA technology. We show that a stochastic forward model driven by a two-dimensional Lévy martingale is able to fit the quoted option prices fairly well, whereby its running time can be improved significantly by introducing parallel processing.
en
dc.language
English
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dc.language.iso
en
-
dc.rights.uri
http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
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dc.subject
Elektrizitätsmärkte
de
dc.subject
Forwardpreismodelle
de
dc.subject
Levy-Martingale
de
dc.subject
Optionspreise
de
dc.subject
CUDA Anwendung
de
dc.subject
Electricity markets
en
dc.subject
forward price models
en
dc.subject
Levy maringale
en
dc.subject
option prices
en
dc.subject
CUDA applications
en
dc.title
Implementation of a Lévy driven electricity forward model
en
dc.title.alternative
Implementierung eines Lévy-basierten Forward-Preismodells für Elektrizitätsmärkte
de
dc.type
Thesis
en
dc.type
Hochschulschrift
de
dc.rights.license
In Copyright
en
dc.rights.license
Urheberrechtsschutz
de
dc.identifier.doi
10.34726/hss.2016.34226
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dc.contributor.affiliation
TU Wien, Österreich
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dc.rights.holder
Srećko Mihaljević
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dc.publisher.place
Wien
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tuw.version
vor
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tuw.thesisinformation
Technische Universität Wien
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tuw.publication.orgunit
E105 - Institut für Stochastik und Wirtschaftsmathematik
