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<div class="csl-entry">Sischka, S. (2017). <i>Implementierung und Vergleich von vier Methoden zur Parameterschätzung bei affinen Modellen mit und ohne Sprünge</i> [Diploma Thesis, Technische Universität Wien]. reposiTUm. https://doi.org/10.34726/hss.2017.43905</div>
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dc.identifier.uri
https://doi.org/10.34726/hss.2017.43905
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dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/20.500.12708/5759
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dc.description
Abweichender Titel nach Übersetzung der Verfasserin/des Verfassers
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dc.description.abstract
Diese Arbeit beschäftigt sich mit Methoden zur Parameterschätzung bei zwei affinen Modellen, dem CIR Modell und dem Gamma-OU Modell. Es werden im Speziellen die Maximum-Likelihood Methode, Momentenmethode, exponentielle Momentenmethode und Quasi-Maximum-Likelihood Methode betrachtet, wobei zunächst Schätzer für die jeweiligen drei Parameter erarbeitet werden und schließlich die Varianzen dieser Schätzer untersucht werden. Die erarbeitete Theorie wird mit konkreten Beispielen numerisch illustriert.
de
dc.description.abstract
This thesis deals with parameter estimation methods of two affine models, the CIR model and the Gamma-OU model. Specifically the maximum likelihood method, the method of moments, the exponential method of moments and the quasi maximum likelihood method will be considered, whereas we will first develop estimators for the three parameters respectively and then analyse the variances of those estimators. Ultimately the theory will be applied to specific examples and visualised.
en
dc.language
Deutsch
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dc.language.iso
de
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dc.rights.uri
http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
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dc.subject
Affine Modelle
de
dc.subject
Inferenz
de
dc.subject
Simulation
de
dc.subject
Affine models
en
dc.subject
inference
en
dc.subject
simulation
en
dc.title
Implementierung und Vergleich von vier Methoden zur Parameterschätzung bei affinen Modellen mit und ohne Sprünge
de
dc.title.alternative
Implementation and comparison of four methods for parameter estimation for some affine modells with and without jumps
en
dc.type
Thesis
en
dc.type
Hochschulschrift
de
dc.rights.license
In Copyright
en
dc.rights.license
Urheberrechtsschutz
de
dc.identifier.doi
10.34726/hss.2017.43905
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dc.contributor.affiliation
TU Wien, Österreich
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dc.rights.holder
Sabine Sischka
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dc.publisher.place
Wien
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tuw.version
vor
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tuw.thesisinformation
Technische Universität Wien
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tuw.publication.orgunit
E105 - Institut für Stochastik und Wirtschaftsmathematik