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<div class="csl-entry">Renić, A. (2022). <i>Einige Anwendungen des Replicating Portfolio Ansatzes zur Risikokapitalberechnung</i> [Diploma Thesis, Technische Universität Wien]. reposiTUm. https://doi.org/10.34726/hss.2022.99961</div>
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dc.identifier.uri
https://doi.org/10.34726/hss.2022.99961
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dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/20.500.12708/80370
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dc.description
Abweichender Titel nach Übersetzung der Verfasserin/des Verfassers
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dc.description.abstract
Diese Arbeit beschäftigt sich mit Ansätzen zur Risikokapitalberechnung für Versicherungsunternehmen. Insbesondere liegt das Augenmerk auf der von Cambouund Filipović vorgeschlagenen dynamischen Variante des Replicating Portfolio Ansatzes. Nach der Vorstellung von verschiedenen Ansätzen und deren Vor- undNachteilen, werden mathematischen Grundlagen zum statischen und dynamischen Replicating Portfolio Ansatz gegeben. Die Methode wird in R implementiert undfür drei Beispiele mit der konventionellen statischen Replicating Portfolio Methode nach Industriestandard und der exakten Berechnung des Solvenzkapitals gegenübergestellt.
de
dc.description.abstract
This thesis deals with approaches to calculating risk capital for insurance companies. In particular, the focus is on the dynamic variant of the replicating portfolio approach proposed by Cambou and Filipović. After the presentation of different approaches and their advantages and disadvantages,mathematical foundations for the static and dynamic replicating portfolio approach are given. The method is implemented in R and compared for three examples with the conventional static replicating portfolio method according to industry standards and the exact calculation of the solvency capital.
en
dc.language
Deutsch
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dc.language.iso
de
-
dc.rights.uri
http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
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dc.subject
Dynamisches replizierendes Portfolio
de
dc.subject
Schätzen von Risikomaßen
de
dc.subject
pfadabhängige Approximation
de
dc.subject
Monte-Carlo-Methode
de
dc.subject
Dynamic replicating portfolio
en
dc.subject
risk measure estimation
en
dc.subject
path-depend approximations
en
dc.subject
Monte Carlo method
en
dc.title
Einige Anwendungen des Replicating Portfolio Ansatzes zur Risikokapitalberechnung
de
dc.title.alternative
Some applications of the replicating portfolio approach to capital calculation
en
dc.type
Thesis
en
dc.type
Hochschulschrift
de
dc.rights.license
In Copyright
en
dc.rights.license
Urheberrechtsschutz
de
dc.identifier.doi
10.34726/hss.2022.99961
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dc.contributor.affiliation
TU Wien, Österreich
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dc.rights.holder
Ana Renić
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dc.publisher.place
Wien
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tuw.version
vor
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tuw.thesisinformation
Technische Universität Wien
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tuw.publication.orgunit
E105 - Institut für Stochastik und Wirtschaftsmathematik
