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<div class="csl-entry">Neitzel, L. M. (2015). <i>Der Vergleich des Value-at-Risk mit alternativen Risikomaßen und dessen Umsetzung in der Praxis</i> [Diploma Thesis, Technische Universität Wien]. reposiTUm. https://doi.org/10.34726/hss.2015.24912</div>
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dc.identifier.uri
https://doi.org/10.34726/hss.2015.24912
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dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/20.500.12708/9209
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dc.description
Abweichender Titel laut Übersetzung der Verfasserin/des Verfassers
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dc.description
Zsfassung in engl. Sprache
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dc.description.abstract
Risikomanagement und der Einsatz von Risikokennzahlen sind Begriffe, die in letzter Zeit im Finanzbereich nicht mehr wegzudenken sind. Nach adaptierten Rahmenlinien vom Basler Ausschuss und dem EU-Projekt Solvency II kam es zu verschärften Anforderungen an das Risikomanagement und zu neuen Erkenntnissen über die Methoden zur Berechnung von Risikomaßen. Value-at-Risk und Expected Shortfall sind die bekanntesten Risikomaße im Finanzbereich, jedoch werden immer wieder neue Risikomaße für die Anwendung in der Praxis vorgeschlagen. Das Ziel dieser Arbeit ist es, eine Übersicht der verschiedenen Risikomaße zu liefern und die verschiedenen Modelle für die Ermittlung des Value-at-Risk anhand von Daten zu analysieren. Mit dieser Arbeit soll beantwortet werden, ob das beste Risikomaß in der Praxis überhaupt existiert.
de
dc.description.abstract
The term risk management and key risk figures have recently become indispensable in the financial sector. The adaption of guidelines by the Basel Committee and the EU Solvency II project led to stricter requirements and new insights through the method of calculating risk measures. Value-at-Risk and Expected Shortfall are the most common risk measures in the financial sector, however, new risk measures to be used in practice are proposed constantly. The aim of this paper is to provide an overview of the various risk measures and to analyze the different models for the calculation of value-at-risk, based on a dataset. This paper tries to answer whether the best form of risk measure can exist in practice at all.
en
dc.language
Deutsch
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dc.language.iso
de
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dc.rights.uri
http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
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dc.subject
Value-at-Risk
de
dc.subject
kohärente Risikomaße
de
dc.subject
Monte-Carlo Simulation
de
dc.subject
value at risk
en
dc.subject
coherent risk measures
en
dc.subject
Monte Carlo simulation
en
dc.title
Der Vergleich des Value-at-Risk mit alternativen Risikomaßen und dessen Umsetzung in der Praxis
de
dc.title.alternative
A Value-at-Risk comparison with alternative risk measures and its implementation in practice
en
dc.type
Thesis
en
dc.type
Hochschulschrift
de
dc.rights.license
In Copyright
en
dc.rights.license
Urheberrechtsschutz
de
dc.identifier.doi
10.34726/hss.2015.24912
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dc.contributor.affiliation
TU Wien, Österreich
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dc.rights.holder
Lisa Maria Neitzel
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tuw.version
vor
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tuw.thesisinformation
Technische Universität Wien
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tuw.publication.orgunit
E105 - Institut für Stochastik und Wirtschaftsmathematik