Schallhart, S. (2012). Anwendung der Duration im Asset-Liability-Management eines Lebensversicherungsunternehmens [Diploma Thesis, Technische Universität Wien]. reposiTUm. https://resolver.obvsg.at/urn:nbn:at:at-ubtuw:1-60441
Duration; life insurance; Convexity; Durationmismatch; Asset-Liability-Management
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Abstract:
Definition und Herleitung der Duration. Duration in Abhängigkeit der Faktoren. Zinsimmunisierung mittels Duration. Definition und Herleitung der Convexity. Zwei Berechnungsmethoden des Durationmismatch und ein Vergleich dieser Methoden.<br />
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Definition and derivation of the Duration. Duration according to its factors. Interestimmunisation with Duration. Definition and derivation of the Convexity. Two calculationmethods of the Durationmismatch and a comparison of these two methods.
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Additional information:
Abweichender Titel laut Übersetzung der Verfasserin/des Verfassers
