Anwendung der Duration im Asset-Liability-Management eines Lebensversicherungsunternehmens

Schallhart, Susanne

Record link:

https://resolver.obvsg.at/urn:nbn:at:at-ubtuw:1-60441
http://hdl.handle.net/20.500.12708/11390

Title:

Anwendung der Duration im Asset-Liability-Management eines Lebensversicherungsunternehmens

Citation:

Schallhart, S. (2012). Anwendung der Duration im Asset-Liability-Management eines Lebensversicherungsunternehmens [Diploma Thesis, Technische Universität Wien]. reposiTUm. https://resolver.obvsg.at/urn:nbn:at:at-ubtuw:1-60441

CatalogPlus:

AC07812918

Publication Type:

Thesis - Diploma Thesis

Hochschulschrift - Diplomarbeit

Language:

German

Authors:

Schallhart, Susanne

Advisor:

Gerhold, Stefan

Co-advisor:

Krischanitz, Christoph

Organisational Unit:

E105 - Institut für Wirtschaftsmathematik

Date (published):

2012

Number of Pages:

Keywords:

Duration; Lebensversicherung; Convexity; Durationmismatch; Asset-Liability-Management

Duration; life insurance; Convexity; Durationmismatch; Asset-Liability-Management

Abstract:

Definition und Herleitung der Duration. Duration in Abhängigkeit der Faktoren. Zinsimmunisierung mittels Duration. Definition und Herleitung der Convexity. Zwei Berechnungsmethoden des Durationmismatch und ein Vergleich dieser Methoden.

Definition and derivation of the Duration. Duration according to its factors. Interestimmunisation with Duration. Definition and derivation of the Convexity. Two calculationmethods of the Durationmismatch and a comparison of these two methods.

Additional information:

Abweichender Titel laut Übersetzung der Verfasserin/des Verfassers

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Thesis