Title: Bewertung und Analyse der Umsetzung der Unisex-Richtlinie in der Lebensversicherung
Other Titles: Valuation and analysis of the implementation of the Gender Directive in life insurance
Language: Deutsch
Authors: Zimmer, Carolin 
Qualification level: Diploma
Advisor: Gerhold, Stefan
Issue Date: 2012
Number of Pages: 87
Qualification level: Diploma
Abstract: 
Am 1. März 2011 wurde die Unisex-Richtlinie der EU erneuert und schreibt nun vor, dass bei Versicherungsverträgen nach 21. Dezember 2012 der Faktor Geschlecht nicht mehr zu unterschiedlichen Prämien und Leistungen führen darf, um Diskriminierung zu vermeiden.
Die Forderung gleicher Prämien und Leistungen führte zur Notwendigkeit neuer Rechnungsgrundlagen. Für Rentenversicherungen wurden aus diesem Grund von der Aktuarvereinigung Österreichs (AVÖ) neue Rechnungsgrundlagen erstellt und in der Sterbetafel "AVÖ 2005R Unisex" veröffentlicht. Die Methodik hinter diesen Rechnungsgrundlagen ist die Mischung von Frauen- und Männersterblichkeiten in einem bestimmten Verhältnis. Zur Überprüfung der Auswirkungen durch die neuen Rechnungsgrundlagen wurden für klassische Lebensversicherungstarife (Kapital-, Renten- und Risikotarife) anhand eines echten Versicherungsbestandes unterschiedliche Mischungsverhältnisse untersucht. Das bedeutet, es wurden Sterbetafeln mit unterschiedlich gemischten Unisex-Sterblichkeiten konstruiert und mithilfe derer wurden Unisex-Prämien berechnet. Anhand dieser Prämien konnten New Business Margins (NBMs) berechnet werden. -Die NBM ist eine Größe zur Bewertung des Neugeschäfts.- Für jedes Mischungsverhältnis wurden also Prämien berechnet und in weiterer Folge daraus NBMs, welche verglichen und analysiert werden konnten.
Die Analysen ergaben im Wesentlichen, dass das zusätzliche Risiko durch Unisex nicht allzu groß ist.
Es wurden mögliche Auswirkungen für Versicherungsunternehmen und Versicherungsnehmer diskutiert, welche jedoch noch nicht konkretisiert werden konnten, da die Einführung der neuen Unisex-Versicherungsprodukte noch bevorstand.

On 1 March 2011 the unisex EU directive was renewed and now prescribes that in insurance contracts after 21 December 2012 the gender factor may no longer result in different premiums and benefits in order to avoid discrimination.
The requirement of equal premiums and benefits led to the need for new mortalities. For this reason, the Association of Austria actuaries (AVÖ) created new mortalities for annuity insurance policies and published them in the mortality table "AVÖ 2005R unisex". The methodology behind the calculation basis is the mixture of male and female mortality in a certain ratio.
To check the impact of the new mortalities, traditional life insurance tariffs (annuity insurance policies, endowment policies, term life insurance policies) were tested by different mixture ratios, using a real insurance portfolio. That means mortality tables were constructed with different mixed unisex mortalities and those were used for calculating unisex premiums. Based on these premiums New Business Margins (NBMs) were calculated. -The NBM is used to evaluate new business -. For any mixture, premiums and subsequently NBMs were calculated, which could be compared and analyzed.
The analysis showed, essentially, that the additional risk by unisex is not too great.
Possible implications for insurance companies and policyholders were discussed, but could not be substantiated, because the introduction of the new unisex insurance products still had to be coped with.
Keywords: Lebensversicherung; Unisex-Richtlinie; Unisex-Rechnungsgrundlagen
life insurance; Gender Directive; unisex-mortality
URI: https://resolver.obvsg.at/urn:nbn:at:at-ubtuw:1-57734
http://hdl.handle.net/20.500.12708/13723
Library ID: AC07814780
Organisation: E105 - Institut für Wirtschaftsmathematik 
Publication Type: Thesis
Hochschulschrift
Appears in Collections:Thesis

Files in this item:

Show full item record

Page view(s)

7
checked on Apr 9, 2021

Download(s)

66
checked on Apr 9, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in reposiTUm are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.