Datensatz Zitierlink: 
http://hdl.handle.net/20.500.12708/145872
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Titel: 
Shadow prices, fractional Brownian motion, and portfolio optimisation under transaction costs
en
Zitat: 
Czichowsky, C., Peyre, R., Schachermayer, W., & Yang, J. (2018). Shadow prices, fractional Brownian motion, and portfolio optimisation under transaction costs. Finance and Stochastics, 22(1), 161–180. https://doi.org/10.1007/s00780-017-0351-5
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Verlags-DOI: 
10.1007/s00780-017-0351-5
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Publikationstyp: 
Artikel - Forschungsartikel
de
Sprache: 
Englisch
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Autor_innen: 
Czichowsky, Christoph 
Peyre, Rémi 
Schachermayer, Walter 
Yang, Junjian 
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Organisations­einheit: 
E105-05 - Forschungsbereich Stochastische Finanz- und Versicherungsmathematik 
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Zeitschrift: 
Finance and Stochastics 
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ISSN: 
0949-2984
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Datum (veröffentlicht): 
2018
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Umfang: 
20
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Peer Reviewed: 
Ja
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Keywords: 
Statistics and Probability; Statistics, Probability and Uncertainty; Finance
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Forschungs­schwerpunkte: 
Fundamental Mathematics Research: 20%
Mathematical Methods in Economics: 80%
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Wissenschafts­zweig: 
Mathematik
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Enthalten in den Sammlungen:
Article

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