Title: Barrier Optionen in Jump Diffusion Modellen
Other Titles: Barrier options in jump diffusion models
Language: Deutsch
Authors: Künstl, Lukas 
Qualification level: Diploma
Advisor: Schwaiger, Walter S. A.
Issue Date: 2009
Number of Pages: 65
Qualification level: Diploma
Abstract: 
Ziel dieser Arbeit ist die Bewertung von Barrier Optionen mit drei unterschiedlichen Bewertungsmodellen (Black - Scholes, Merton, Bates). Im ersten Teil dieser Arbeit wird nach einer Einführung in Optionen die Theorie zu den verschiedenen Modellen erläutert. Der zweite Teil setzt die Erkenntnisse des ersten Teils praktisch um und schließt diese Arbeit mit einem Test der drei Modelle an gehandelten strukturierten Produkten ab.

The intention behind this paper is to price Barrier Options with three different Option Pricing Models (Black-Scholes, Merton, Bates).
The first part starts with a short introduction in Options, which is followed by a full explanation of the theory behind these models. The second part includes a practical implementation of these models and finally a test on traded structured products completes this paper.
Keywords: Option; Jump Diffusion; Strukturierte Produkte
Option; Jump Diffusion; Structured Products
URI: https://resolver.obvsg.at/urn:nbn:at:at-ubtuw:1-27938
http://hdl.handle.net/20.500.12708/14700
Library ID: AC05040333
Organisation: E330 - Institut für Managementwissenschaften 
Publication Type: Thesis
Hochschulschrift
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