Title: | Barrier Optionen in Jump Diffusion Modellen | Language: | Deutsch | Authors: | Künstl, Lukas | Qualification level: | Diploma | Keywords: | Option; Jump Diffusion; Strukturierte Produkte Option; Jump Diffusion; Structured Products |
Advisor: | Schwaiger, Walter S. A. | Issue Date: | 2009 | Number of Pages: | 65 | Qualification level: | Diploma | Abstract: | Ziel dieser Arbeit ist die Bewertung von Barrier Optionen mit drei unterschiedlichen Bewertungsmodellen (Black - Scholes, Merton, Bates). Im ersten Teil dieser Arbeit wird nach einer Einführung in Optionen die Theorie zu den verschiedenen Modellen erläutert. Der zweite Teil setzt die Erkenntnisse des ersten Teils praktisch um und schließt diese Arbeit mit einem Test der drei Modelle an gehandelten strukturierten Produkten ab. The intention behind this paper is to price Barrier Options with three different Option Pricing Models (Black-Scholes, Merton, Bates). The first part starts with a short introduction in Options, which is followed by a full explanation of the theory behind these models. The second part includes a practical implementation of these models and finally a test on traded structured products completes this paper. |
URI: | https://resolver.obvsg.at/urn:nbn:at:at-ubtuw:1-27938 http://hdl.handle.net/20.500.12708/14700 |
Library ID: | AC05040333 | Organisation: | E330 - Institut für Managementwissenschaften | Publication Type: | Thesis Hochschulschrift |
Appears in Collections: | Thesis |
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