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<div class="csl-entry">Thaller, R. (2021). <i>Einlagenmodellierung</i> [Diploma Thesis, Technische Universität Wien]. reposiTUm. https://doi.org/10.34726/hss.2021.30364</div>
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dc.identifier.uri
https://doi.org/10.34726/hss.2021.30364
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dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/20.500.12708/16755
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dc.description
Abweichender Titel nach Übersetzung der Verfasserin/des Verfassers
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dc.description.abstract
Diese Diplomarbeit behandelt Kundengeschäfte von Kreditinstituten die eine unbestimmte Kapital- und Zinsbindung haben. Klassischerweise ist dies zum Beispiel ein Girokonto oder Sparbuch. Wir wollen uns damit beschäftigen, wie das bereits vorhandene Geschäft, welches keine Zins- und Kapitalbindung hat, im Hinblick auf die Messung, Steuerung und Minimierung des Zinsrisikos behandelt werden kann. Für Geschäfte dieser Kategorie ergeben sich bei der Bestimmung von Cashflows, welche für die Ableitung von Risikokennzahlen und für die Erfüllung aufsichtsrechtlicher Meldepflichten nötig sind, mehrere Felder von Unsicherheit die damit mit Risiko behaftet sind. Es müssen die Kapital- und Zinsbindung geschätzt werden. Gleichzeitig muss aber auch die Entwicklung der Zinssätze und der Neugeschäftsvolumina im Auge behalten werden. Auch ist erst durch die Darstellung als Geld und Kapitalmarkt-Geschäft mit fixierten Cashflows eine fristengerechte Refinazierung durch die Treasury Abteilungen möglich. Die Arbeit vergleicht hierbei Modelle von verschiedener Komplexität und implementiert diese in R.
de
dc.description.abstract
This diploma thesis deals with customer deposits of credit institutions which have an indefinite capital and interest commitment. Classically, this is for example a current account or a savings book. We want to deal with how the already existing business, which has no interest and capital commitment, can be treated with regard to the measurement, control and minimization of the interest risk. For transactions in this category, several fields of uncertainty arise in the determination of cash flows, which are necessary for the derivation of risk indicators and for the fulfillment of regulatory reporting requirements, and are thus associated with risk. The capital and interest commitment must be estimated. At the same time, however, the development of interest rates and new business volumes must also be kept in mind. Also, only the presentation as money and capital market business with fixed cash flows enables timely refinancing by the treasury departments. The work compares models of different complexity and offers implementations in R.
en
dc.language
Deutsch
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dc.language.iso
de
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dc.rights.uri
http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
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dc.subject
Einlagen ohne Fälligkeit
de
dc.subject
Retailbanking
de
dc.subject
Portfolioreplizierung
de
dc.subject
Elastizitätsansatz
de
dc.subject
Stochastic Factor Approch
de
dc.subject
Liquiditätsrisiko
de
dc.subject
Zinsänderungsrisiko
de
dc.subject
Zinsstrukturmodelle"
de
dc.subject
Non-Maturity Deposit Modelling
en
dc.subject
retail banking
en
dc.subject
portfolio replication
en
dc.subject
elasticity approach
en
dc.subject
stochastic factor approach
en
dc.subject
liquidity risk
en
dc.subject
interest rate risk
en
dc.subject
term structure models
en
dc.title
Einlagenmodellierung
de
dc.title.alternative
Modelling of non-maturity deposits
en
dc.type
Thesis
en
dc.type
Hochschulschrift
de
dc.rights.license
In Copyright
en
dc.rights.license
Urheberrechtsschutz
de
dc.identifier.doi
10.34726/hss.2021.30364
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dc.contributor.affiliation
TU Wien, Österreich
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dc.rights.holder
Ralph Thaller
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dc.publisher.place
Wien
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tuw.version
vor
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tuw.thesisinformation
Technische Universität Wien
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tuw.publication.orgunit
E105 - Institut für Stochastik und Wirtschaftsmathematik