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<div class="csl-entry">Eberhartinger, V. (2021). <i>Semi-Markow-Modelle in der Versicherungsmathematik</i> [Diploma Thesis, Technische Universität Wien]. reposiTUm. https://doi.org/10.34726/hss.2021.75660</div>
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dc.identifier.uri
https://doi.org/10.34726/hss.2021.75660
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dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/20.500.12708/17074
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dc.description
Abweichender Titel nach Übersetzung der Verfasserin/des Verfassers
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dc.description.abstract
In dieser Arbeit wird eine Anwendung eines Semi-Markov-Modells in der Personenversicherung vorgestellt. Damit wird eine Möglichkeit, die Deckungsrückstellung zu bestimmen, beschrieben. Im ersten Teil setzt sich diese Arbeit zunächst mit Markov- und Semi-Markov-Prozessen auseinander. Anschließend wird ein Semi-Markov-Prozess als Grundlage für die Erstellung von einem allgemeinen Personenversicherungsmodell verwendet. Zur Veranschaulichung ist das vorgestellte Modell für eine Hinterbliebenenrente und für eine Invaliditätspension in der Programmiersprache R implementiert worden. Die Deckungsrückstellungen werden für konkrete Beispiele berechnet und die Ergebnisse werden vorgestellt und diskutiert.
de
dc.description.abstract
This work introduces an application of an semi-markov modell for the personal insurance. This is accomplished by presenting a way to compute the acturial reserve. The first part of this thesis reviews the markov and the semi-markov processes. Afterwards a semi markov process is used to establish a model for a genereal personal insurance. This model is then implemented in the programming language R as an surviving dependent pension and as a disability pension. Finally, the acturial reserve is calculated for concrete examples followed by a discussing of the results.
en
dc.language
Deutsch
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dc.language.iso
de
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dc.rights.uri
http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
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dc.subject
Semi-Markov Prozess
de
dc.subject
Markov-Kette
de
dc.subject
Personenversicherungsmathematik
de
dc.subject
Erneuerungstheorie
de
dc.subject
Invaliditätspension
de
dc.subject
Hinterbliebenenrente
de
dc.subject
semi-markov process
en
dc.subject
markov-chain
en
dc.subject
life and health insurance mathematics
en
dc.subject
renewal theory
en
dc.subject
disability pension
en
dc.subject
survivor pension
en
dc.title
Semi-Markow-Modelle in der Versicherungsmathematik
de
dc.title.alternative
Semi Markov models in actuarial mathematics
en
dc.type
Thesis
en
dc.type
Hochschulschrift
de
dc.rights.license
In Copyright
en
dc.rights.license
Urheberrechtsschutz
de
dc.identifier.doi
10.34726/hss.2021.75660
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dc.contributor.affiliation
TU Wien, Österreich
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dc.rights.holder
Valerie Eberhartinger
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dc.publisher.place
Wien
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tuw.version
vor
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tuw.thesisinformation
Technische Universität Wien
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tuw.publication.orgunit
E105 - Institut für Stochastik und Wirtschaftsmathematik