Kirchler, N. (2008). No-arbitrage valuation of weather derivatives [Diploma Thesis, Technische Universität Wien]. reposiTUm. http://hdl.handle.net/20.500.12708/183525
In den letzten Jahren verzeichnete der Handel von Wetterderivaten auf internationalen Börsen große Zuwachsraten. In dieser Arbeit wird nun untersucht, ob Wetterderivate auf Basis von No-Arbitrage-Argumenten zwischen einzelnen Handelsinstrumenten bewertet werden können.
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In recent years the weather derivatives' markets represented the fastest growing market segment on international exchanges like the Chicago Mercantile Exchange. Aim of this paper is to derivate conditions under which no-arbitrage-arguments are applicable for the purpose of weather derivatives' valuation.
