Lüftl, S. (2008). Renditeoptimierung im Bereich des Privatvermögens mit Hilfe der stochastischen Kontrolltheorie [Master Thesis, Technische Universität Wien]. reposiTUm. http://hdl.handle.net/20.500.12708/184747
Für den Privatanleger wird die Geldanlage in Zukunft ein immer wichtigeres Thema werden. Eine Entscheidungshilfe für die Allokationsentscheidung können formale Modelle der Portfolioselektion bieten. In der vorliegenden Master Thesis wird in den Kapiteln 2 bis 5 auf die verschiedenen Grundlagen der Portfoliooptimierung eingegangen. Beginnend bei der Auswahl des optimalen Portfolios nach der Theorie von MARKOWITZ (1952) über das einperiodigen "klassischen" Capital Asset Pricing Model (CAPM) hin zur stochastischen Kontrolltheorie wird anhand von einem praktischen Beispiel bestehend aus einem Portfolio aus einer risikolosen Kapitalanlage und riskanten Wertpapieren die Anwendung der Theorie als Entscheidungshilfe demonstriert.
