Sommer, O. (2009). Faire Risikotransferpreise für Kredite [Diploma Thesis, Technische Universität Wien]. reposiTUm. http://hdl.handle.net/20.500.12708/184805
In dieser Diplomarbeit, die in Zusammenarbeit mit der Bank Austria und dem CD-Labor entstand, wird eine Methode vorgestellt, die es Banken ermöglicht, das Risiko, das durch eine Kreditvergabe entsteht, von den einzelnen Zweigstellen in die Zentrale zu transferieren. Dazu wird ein Modell entwickelt, das auf Markovketten mit abzählbarem Zustandsraum basiert. Die Grundlage dazu stammt von Johannes Leitner aus "Fair (intra-bank transfer) prices for credits with stochastic reovery".<br />Der Unterschied zum Grundmodell besteht darin, dass Übergänge zwischen den Zuständen nun möglich sind. Weiters befasst sich diese Arbeit mit Methoden, die ermöglichen, dass dieses Modell an die jeweilige Marktsituation angepasst werden kann. Schließlich wird auf die Probleme eingegangen, die beim Anpassen des Modells an den Markt entstehen können.
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In this diploma thesis, which was developed in collaboration with Bank Austria and the CD-Labor, a method is presented, that allows banks to transfer the risk of credits from the branches to the central unit. Therefore a model is devolped, based on markovchains with a countable state space. The basic principle comes from "Fair (intra-bank transfer) prices for credits with stochastic reovery", a paper of Johannes Leitner. The difference to the basic model is, that transitions between the states are possible. In addition, this work deals with methods, which allows this model to be fitted on the specific market situation. Finally, this thesis adresses problems, which could emerge during the model adaption.
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Abweichender Titel laut Übersetzung der Verfasserin/des Verfassers Zsfassung in engl. Sprache