Datensatz Zitierlink: 
http://hdl.handle.net/20.500.12708/191224
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Titel: 
Rough Heston
en
Zitat: 
Gerhold, S., Jacquier, A., & Rosenbaum, M. (2023). Rough Heston. In C. Bayer, P. K. Friz, M. Fukasawa, J. Gatheral, A. Jacquier, & M. Rosenbaum (Eds.), Rough volatility (pp. 83–101). SIAM. https://doi.org/10.1137/1.9781611977783.ch4
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Verlags-DOI: 
10.1137/1.9781611977783.ch4
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Publikationstyp: 
Buchbeitrag - Beitrag in Sammelband
de
Sprache: 
Englisch
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Autor_innen: 
Gerhold, Stefan 
Jacquier, Antoine 
Rosenbaum, Mathieu 
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Organisations­einheit: 
E105-01 - Forschungsbereich Risikomanagement in Finanz- und Versicherungsmathematik 
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Erschienen in: 
Rough volatility 
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ISBN: 
978-1-61197-777-6
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DOI des Buches: 
10.1137/1.9781611977783
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Datum (veröffentlicht): 
2023
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Umfang: 
19
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Verlag: 
SIAM, Philadelphia
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Keywords: 
rough volatility; Heston model; option pricing
en
Forschungs­schwerpunkte: 
Mathematical Methods in Economics: 80%
Mathematical and Algorithmic Foundations: 20%
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Wissenschafts­zweig: 
5020 - Wirtschaftswissenschaften: 30%
1010 - Mathematik: 70%
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