Datensatz Zitierlink: 
http://hdl.handle.net/20.500.12708/191540
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Titel: 
Asymptotic pricing of VIX options under rough volatility
en
Zitat: 
Gerhold, S. (2023, March 7). Asymptotic pricing of VIX options under rough volatility [Conference Presentation]. 16th German Probability and Statistics Days 2023, Essen, Germany.
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Publikationstyp: 
Vortrag - Konferenz Präsentation
de
Sprache: 
Englisch
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Autor_innen: 
Gerhold, Stefan 
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Organisations­einheit: 
E105-01 - Forschungsbereich Risikomanagement in Finanz- und Versicherungsmathematik 
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Datum (veröffentlicht): 
7-Mär-2023
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Veranstaltungs­name: 
16th German Probability and Statistics Days 2023 
en
Veranstaltungs­zeitraum: 
7-Mär-2023 - 10-Mär-2023
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Veranstaltungs­ort: 
Essen, Deutschland
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Keywords: 
rough volatility; option pricing; asymptotics
en
Forschungs­schwerpunkte: 
Mathematical Methods in Economics: 20%
Mathematical and Algorithmic Foundations: 80%
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Wissenschafts­zweig: 
5020 - Wirtschaftswissenschaften: 20%
1010 - Mathematik: 80%
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Presentation

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