Datensatz Zitierlink: 
http://hdl.handle.net/20.500.12708/205296
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Titel: 
Bootstrap Inference in Panels of Cointegrating Regressions with Global Stochastic Trends
en
Zitat: 
Reichold, K. (2024, May 16). Bootstrap Inference in Panels of Cointegrating Regressions with Global Stochastic Trends [Presentation]. 6th Vienna Workshop on High-Dimensional Time Series in Macroeconomics and Finance, Wien, Austria.
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Publikationstyp: 
Vortrag - Presentation
de
Sprache: 
Englisch
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Autor_innen: 
Reichold, Karsten 
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Organisations­einheit: 
E105-02 - Forschungsbereich Ökonometrie 
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Datum (veröffentlicht): 
16-Mai-2024
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Veranstaltungs­name: 
6th Vienna Workshop on High-Dimensional Time Series in Macroeconomics and Finance 
en
Veranstaltungs­zeitraum: 
16-Mai-2024 - 17-Mai-2024
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Veranstaltungs­ort: 
Wien, Österreich
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Keywords: 
Bootstrap Inference in Panels
en
Forschungs­schwerpunkte: 
Mathematical Methods in Economics: 40%
Mathematical and Algorithmic Foundations: 20%
Fundamental Mathematics Research: 40%
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Wissenschafts­zweig: 
1020 - Informatik: 20%
1010 - Mathematik: 80%
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Enthalten in den Sammlungen:
Presentation

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aufgerufen am 06.12.2024

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