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<div class="csl-entry">Stranz, C. (2016). <i>Prämienkalkulationsprinzipien und Orlicz-Räume</i> [Diploma Thesis, Technische Universität Wien]. reposiTUm. https://doi.org/10.34726/hss.2016.36481</div>
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dc.identifier.uri
https://doi.org/10.34726/hss.2016.36481
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dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/20.500.12708/2272
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dc.description
Zusammenfassung in englischer Sprache
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dc.description
Abweichender Titel nach Übersetzung der Verfasserin/des Verfassers
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dc.description.abstract
Die vorliegende Arbeit behandelt das Orlicz-Prämienkalkulationsprinzip. Da die Kalkulation von Prämien ein Teilgebiet der Risikotheorie ist, wird zuerst eine kurze Einführung in die Risikotheorie gegeben und die damit verbundenen Aufgabengebiete erläutert. Da es viele verschiedene Prämienkalkulationsprinzipien gibt, die aber unterschiedliche Gütekriterien erfüllen, werden diese Prämienkalkulationsprinzipien kurz erklärt und deren Eigenschaften betrachtet. Nach diesem Überblick folgt eine Einführung in die Theorie der Orlicz-Räume, wo die Young-Funktion und die Orlicz-Norm bzw. Luxemburg-Norm definiert werden. Mit diesen Grundlagen kann das Prämienkalkulationsprinzip basierend auf Orlicz-Normen hergeleitet werden. Zuerst wird der Fall für beschränkte Risiken betrachtet und die Eigenschaften bewiesen. Mit einem Gegenbeispiel wird klar, dass die Aussagen für unbeschränkte Risiken nicht mehr gültig sind und modifiziert werden müssen. Anhand einiger Beispiele soll das Prinzip noch verdeutlicht werden. Zum Schluss führt ein kurzer Ausblick zu weiteren Anwendungsmöglichkeiten des Orlicz-Prinzips.
de
dc.description.abstract
This master thesis deals with a premium calculation principle based on Orlicz norms. As premium calculation is a part of risk theory first there is given a short overview of risk theory and its applications. Afterward some different premium calculation principles are explained and their properties are investigated. The next part deals with Orlicz spaces where the Young function, Orlicz norm and Luxemburg norm are defined. Based on those Orlicz norms a new premium calculation principle is deduced. First the principle is shown for bounded risks, afterwards for unbounded risks. Some examples for illustrating this principle are presented. At the end of this thesis a short forecast with further applications is given.
en
dc.language
Deutsch
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dc.language.iso
de
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dc.rights.uri
http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
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dc.subject
prämienkalkulationsprinzipien
de
dc.subject
orlicz räume
de
dc.subject
premium calculation principles
en
dc.subject
orlicz spaces
en
dc.title
Prämienkalkulationsprinzipien und Orlicz-Räume
de
dc.title.alternative
Premium calculation principles and Orlicz spaces
en
dc.type
Thesis
en
dc.type
Hochschulschrift
de
dc.rights.license
In Copyright
en
dc.rights.license
Urheberrechtsschutz
de
dc.identifier.doi
10.34726/hss.2016.36481
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dc.contributor.affiliation
TU Wien, Österreich
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dc.rights.holder
Christina Stranz
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dc.publisher.place
Wien
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tuw.version
vor
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tuw.thesisinformation
Technische Universität Wien
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tuw.publication.orgunit
E105 - Institut für Stochastik und Wirtschaftsmathematik