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<div class="csl-entry">Hellmann, A. (2016). <i>Konsistente Bewertung mit Hilfe von quadratischen Hedgingansätzen</i> [Diploma Thesis, Technische Universität Wien]. reposiTUm. https://doi.org/10.34726/hss.2016.25600</div>
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dc.identifier.uri
https://doi.org/10.34726/hss.2016.25600
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dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/20.500.12708/2323
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dc.description
Abweichender Titel nach Übersetzung der Verfasserin/des Verfassers
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dc.description
Zusammenfassung in englischer Sprache
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dc.description.abstract
Diese Arbeit gibt einen Überblick über quadratische Hedgingansätze und deren Bezug auf optimale Strategien. Hierbei werden verschiedene Risikominimierungsmethoden betrachtet und die unterschiedlichen Werkzeuge und Ergebnisse analysiert. Eine dieser Methoden ist das Mean Variance Hedging, welches als Grundlage für die marktkonsistente Bewertung dient. Diese Bewertung wird mit Hilfe des risikoneutralen Maßes durchgeführt und untersucht, wie sich die Ergebnisse im Vergleich zur Real-WorldWahrscheinlichkeit ändern.
de
dc.description.abstract
The aim of this thesis is to give an overview of hedging approaches with a quadratic criterion and their relation to optimal strategies. Various riskminimizing methods will be considered and the different tools and results will be analyzed. One of these methods is Mean Variance Hedging, which will serve as basis for the market consistent valuation. This evaluation is built on the risk-neutral measure and it further analyzes varying results in comparison to the real-world measure.
en
dc.language
Deutsch
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dc.language.iso
de
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dc.rights.uri
http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
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dc.subject
Quadratisches Hedging
de
dc.subject
Konsistente Bewertung
de
dc.subject
Mean-variance Hedging
en
dc.subject
Consistent Valuation
en
dc.title
Konsistente Bewertung mit Hilfe von quadratischen Hedgingansätzen
de
dc.title.alternative
Consistent Valuation via Mean-Variance Hedging
en
dc.type
Thesis
en
dc.type
Hochschulschrift
de
dc.rights.license
In Copyright
en
dc.rights.license
Urheberrechtsschutz
de
dc.identifier.doi
10.34726/hss.2016.25600
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dc.contributor.affiliation
TU Wien, Österreich
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dc.rights.holder
Alexander Hellmann
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dc.publisher.place
Wien
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tuw.version
vor
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tuw.thesisinformation
Technische Universität Wien
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tuw.publication.orgunit
E105 - Institut für Stochastik und Wirtschaftsmathematik