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<div class="csl-entry">Gruber, P. (2014). <i>Incorporating higher order moments into the claims reserving process</i> [Diploma Thesis, Technische Universität Wien]. reposiTUm. https://doi.org/10.34726/hss.2014.24004</div>
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dc.identifier.uri
https://doi.org/10.34726/hss.2014.24004
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dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/20.500.12708/4613
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dc.description
Abweichender Titel laut Übersetzung der Verfasserin/des Verfassers
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dc.description.abstract
Das Ziel dieser Arbeit ist die Implementierung höherer Momente in den Schadenreservierungsprozess. Ausgehend vom standard chain ladder Modell, werden Schätzer für die Schiefe und die Kurtosis der Schadenverteilung ermittelt. Diese Schätzer werden dann in einem Simulationsmodell verwendet um die gesamte Schadenverteilung zu simulieren und um die Verwendung weiterer Statistiken wie dem Value at Risk zu ermöglichen.
de
dc.description.abstract
The aim of this thesis is introducing higher order statistics into the claims reserving process. After establishing the standard chain ladder model from [WM08], estimators for the skewness and kurtosis of the reserve risk distribution are developed. The derivation of these estimators is built on the work in [Mor12] and [Mor13]. The estimators are then used in a model framework to simulate the whole reserve risk distribution, which allows for the application of other statistics such as the Value at Risk.
en
dc.language
English
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dc.language.iso
en
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dc.rights.uri
http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
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dc.subject
Chain-Ladder-Verfahren
de
dc.subject
Schadenreservierung
de
dc.subject
Höhere Momente
de
dc.subject
Simulation
de
dc.subject
Chain ladder method
en
dc.subject
claim reserving
en
dc.subject
higher moments
en
dc.subject
simulation
en
dc.title
Incorporating higher order moments into the claims reserving process
en
dc.title.alternative
Implementierung höherer Momente in den Schadenreservierungsprozess
de
dc.type
Thesis
en
dc.type
Hochschulschrift
de
dc.rights.license
In Copyright
en
dc.rights.license
Urheberrechtsschutz
de
dc.identifier.doi
10.34726/hss.2014.24004
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dc.contributor.affiliation
TU Wien, Österreich
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dc.rights.holder
Philip Gruber
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tuw.version
vor
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tuw.thesisinformation
Technische Universität Wien
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tuw.publication.orgunit
E105 - Institut für Wirtschaftsmathematik
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dc.type.qualificationlevel
Diploma
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dc.identifier.libraryid
AC11656109
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dc.description.numberOfPages
90
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dc.identifier.urn
urn:nbn:at:at-ubtuw:1-70656
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dc.thesistype
Diplomarbeit
de
dc.thesistype
Diploma Thesis
en
dc.rights.identifier
In Copyright
en
dc.rights.identifier
Urheberrechtsschutz
de
tuw.advisor.staffStatus
staff
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item.languageiso639-1
en
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item.fulltext
with Fulltext
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item.openaccessfulltext
Open Access
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item.mimetype
application/pdf
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item.openairetype
master thesis
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item.grantfulltext
open
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item.openairecristype
http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc
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item.cerifentitytype
Publications
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crisitem.author.dept
E105 - Institut für Stochastik und Wirtschaftsmathematik