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<div class="csl-entry">Koch, M. (2018). <i>Rückversicherung von Lebensrisiken</i> [Diploma Thesis, Technische Universität Wien]. reposiTUm. https://doi.org/10.34726/hss.2018.48507</div>
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dc.identifier.uri
https://doi.org/10.34726/hss.2018.48507
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dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/20.500.12708/7653
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dc.description
Abweichender Titel nach Übersetzung der Verfasserin/des Verfassers
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dc.description.abstract
In der Praxis spielt die Rückversicherung von Lebensrisiken verglichen mit jener von Sachrisiken eine untergeordnete Rolle, da der Lebensversicherungsbestand der Erstversicherer grundsätzlich homogen ist und der Risikoausgleich im Kollektiv gut funktioniert. Dennoch ist insbesondere die Bestimmung der Risikorückversicherungsprämie für verschiedenst ausgestaltete Versicherungsverträge sehr interessant. In Carter wird eine Möglichkeit zur Kalkulation der Rückversicherungsprämie von Lebensrisiken (insbesondere von Ablebensund Gemischten Versicherungen), wenn das Mortalitätsrisiko an den Rückversicherer abgegeben wird, angeführt. Die Rückversicherungsprämie ist hier als proportionaler Anteil der Risikosumme definiert, wobei die Risikosumme mittels des Äquivalenzprinzips bestimmt wird. In dieser Arbeit wird dieses Modell jedoch lediglich als Basismodell betrachtet. Die Erstprämie kann auch mittels anderer Prämienkalkulationsprinzipien - wie zum Beispiel mittels des Erwartungswert-, Varianzoder des Standardabweichungsprinzips berechnet werden. Anschließend ist es möglich, die Änderungen in der Kalkulation der Risikosumme auf die Rückversicherungsprämie zu untersuchen. Erlebensversicherungen können auch mit nicht-proportionalen Methoden (zum Beispiel Stop-Loss-Verträgen) rückversichert werden.
de
dc.description.abstract
The reinsurance of life risks plays a minor role compared to the one of non-life risks, because the life portfolio of an insurance company is basically homogenous and there is a wide spread of risks. Nevertheless the calculation of the reinsurance premium for different types of life insurance contracts is pretty interesting. Carter shows a first possibility to calculate the reinsurance risk premium of life risks (especially in case of endowment and life insurance policies), if only the mortality risk is transferred to the reinsurer. The risk premium is defined as a proportional share of the sum at risk, which calculation is based on the equivalence principle. The methodology of calculating the premium which is paid by the insured person to the insurer can be extended for example by using the mean principle and the standard deviation principle. Afterwards it is possible to investigate the influence of a change in the premium calculation to the reinsurance risk premium. Pure endowment policies can be reinsured with non proportional methods (e.g. Stop-Loss-Contracts) as well.
en
dc.language
Deutsch
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dc.language.iso
de
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dc.rights.uri
http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
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dc.subject
Rückversicherung
de
dc.subject
Prämienkalkulationsprinzipien
de
dc.subject
Reinsurance
en
dc.subject
Premium calculation principles
en
dc.title
Rückversicherung von Lebensrisiken
de
dc.title.alternative
Reinsurance of Life Risks
en
dc.type
Thesis
en
dc.type
Hochschulschrift
de
dc.rights.license
In Copyright
en
dc.rights.license
Urheberrechtsschutz
de
dc.identifier.doi
10.34726/hss.2018.48507
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dc.contributor.affiliation
TU Wien, Österreich
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dc.rights.holder
Marlene Koch
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dc.publisher.place
Wien
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tuw.version
vor
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tuw.thesisinformation
Technische Universität Wien
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tuw.publication.orgunit
E105 - Institut für Stochastik und Wirtschaftsmathematik