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<div class="csl-entry">Kopatz, P. (2014). <i>Extremwerttheorie mit Anwendungen in der Finanz- und Versicherungsmathematik</i> [Diploma Thesis, Technische Universität Wien]. reposiTUm. https://doi.org/10.34726/hss.2014.23432</div>
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dc.identifier.uri
https://doi.org/10.34726/hss.2014.23432
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dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/20.500.12708/8411
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dc.description
Abweichender Titel laut Übersetzung der Verfasserin/des Verfassers
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dc.description.abstract
Die Grundlagen der Extremwerttheorie für unabhängig identisch verteilte Stichproben univariater Verteilungen werden behandelt. Weiters wird eine kurze Erweiterung für stationäre Prozesse dargestellt. Den Kernpunkt stellt die Anwendung in der Finanz- und Versicherungmathematik dar. Insbesondere die Schätzung von sehr hohen Quantilen (Value at Risk) ist hier von Interesse.
de
dc.description.abstract
The Basics of Extrem Value Theory for indipendent and identically distributed samples of univariate distributions will be discussed. Further more a short introduction to Extreme Value Theory for stationary processes will be presented. The main part are the applications in Finance and Insurance, especially Estimation of high quantiles (Value at Risk).
en
dc.language
Deutsch
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dc.language.iso
de
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dc.rights.uri
http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
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dc.subject
Extremwerttheorie
de
dc.subject
Finanzmathematik
de
dc.subject
Versicherungsmathematik
de
dc.subject
extreme value theory
en
dc.title
Extremwerttheorie mit Anwendungen in der Finanz- und Versicherungsmathematik
de
dc.title.alternative
Extreme Value Theory
en
dc.type
Thesis
en
dc.type
Hochschulschrift
de
dc.rights.license
In Copyright
en
dc.rights.license
Urheberrechtsschutz
de
dc.identifier.doi
10.34726/hss.2014.23432
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dc.contributor.affiliation
TU Wien, Österreich
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dc.rights.holder
Patrick Kopatz
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tuw.version
vor
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tuw.thesisinformation
Technische Universität Wien
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tuw.publication.orgunit
E105 - Institut für Stochastik und Wirtschaftsmathematik