Juschitz, A. (2011). Faktormodelle mit idiosyncratischen Fehlern und PCA [Diploma Thesis, Technische Universität Wien]. reposiTUm. https://resolver.obvsg.at/urn:nbn:at:at-ubtuw:1-42709
Factor models; Principal component analysis; FA; PCA
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Abstract:
Diese Diplomarbeit handelt über Faktormodelle mit idiosyncratischen Fehlern und PCA. Die Diplomarbeit gliedert sich in zwei Teile:<br />Im ersten Teil stellen wir die Faktormodelle vor. Wir gehen auf das Problem der Transformation, der Eindeutigkeit ein. Wir leiten die Maximum-Likelihoodschätzer der Parameter her und zeigen wie die Faktoren aus den beobachteten Daten geschätzt werden können.<br />Im zweiten Kapitel stellen wir kurz die Hauptkomponentenanalyse dar und besprechen deren Verbindung zur Faktoranalyse. Wir geben Bedingungen an, für die die Ladungsmatrix gegen die Faktorladungen konvergiert.<br />
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This diploma thesis is about factor analysis with idiosyncratic errors and principal component analysis. . The diploma thesis is divided in two parts:<br />In the first part, we will present the factor model. We discuss the problem about transformation and the existence of unique solutions for the model parameters. Later we derive the maximum-likelihood estimators und we show how the factors can be estimated by given observations.<br />In the second chapter we present the principal component analysis and discuss its relation to the factor analysis. We give conditions for which the loadings of the principal component analysis converge against the loadings of the factor analysis as the number of parameters goes versus infinity.
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Additional information:
Abweichender Titel laut Übersetzung der Verfasserin/des Verfassers