Abweichender Titel laut Übersetzung der Verfasserin/des Verfassers
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dc.description.abstract
Diese Arbeit stellt allgemeine bedingt heteroskedastische Prozesse und GARCH-Prozesse im Speziellen vor. Es wird dargestellt, unter welchen Bedingungen GARCH-Prozesse stationär sind, und wann höhere Momente existieren. Es wird der Begriff der Identifizierbarkeit erklärt.<br />Es wird gezeigt, dass sich der quadrierte GARCH-Prozess als ARMA-Prozess darstellen lässt. Die Identifizierbarkeit von ARMA-Prozessen wird beschrieben, und dann wird die Identifizierbarkeit von GARCH-Prozessen mit Hilfe der Identifizierbarkeit von ARMA-Prozessen dargestellt.<br />Bedingungen, die für die Identifizierbarkeit von GARCH-Prozessen notwendig sind, werden hergeleitet.
de
dc.language
Deutsch
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dc.language.iso
de
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dc.rights.uri
http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
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dc.subject
Ökonometrie
de
dc.subject
Zeitreihen
de
dc.subject
GARCH-Prozesse
de
dc.subject
Identifizierbarkeit
de
dc.subject
Stationarität
de
dc.subject
ARMA-Prozesse
de
dc.title
Identifizierbarkeit von univariaten GARCH-Prozessen