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dc.contributor.advisorDeistler, Manfred-
dc.contributor.authorSereinig, Bettina-
dc.date.accessioned2020-06-30T12:03:18Z-
dc.date.issued2008-
dc.date.submitted2008-10-
dc.identifier.urihttps://resolver.obvsg.at/urn:nbn:at:at-ubtuw:1-22642-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12708/12403-
dc.descriptionAbweichender Titel laut Übersetzung der Verfasserin/des Verfassers-
dc.description.abstractDiese Arbeit stellt allgemeine bedingt heteroskedastische Prozesse und GARCH-Prozesse im Speziellen vor. Es wird dargestellt, unter welchen Bedingungen GARCH-Prozesse stationär sind, und wann höhere Momente existieren. Es wird der Begriff der Identifizierbarkeit erklärt.<br />Es wird gezeigt, dass sich der quadrierte GARCH-Prozess als ARMA-Prozess darstellen lässt. Die Identifizierbarkeit von ARMA-Prozessen wird beschrieben, und dann wird die Identifizierbarkeit von GARCH-Prozessen mit Hilfe der Identifizierbarkeit von ARMA-Prozessen dargestellt.<br />Bedingungen, die für die Identifizierbarkeit von GARCH-Prozessen notwendig sind, werden hergeleitet.de
dc.format56 Bl.-
dc.languageDeutsch-
dc.language.isode-
dc.subjectÖkonometriede
dc.subjectZeitreihende
dc.subjectGARCH-Prozessede
dc.subjectIdentifizierbarkeitde
dc.subjectStationaritätde
dc.subjectARMA-Prozessede
dc.titleIdentifizierbarkeit von univariaten GARCH-Prozessende
dc.title.alternativeIdentifiability of Scalar GARCH-Processesen
dc.typeThesisen
dc.typeHochschulschriftde
tuw.publication.orgunitE105 - Institut für Wirtschaftsmathematik-
dc.type.qualificationlevelDiploma-
dc.identifier.libraryidAC05039098-
dc.description.numberOfPages56-
dc.identifier.urnurn:nbn:at:at-ubtuw:1-22642-
dc.thesistypeDiplomarbeitde
dc.thesistypeDiploma Thesisen
item.fulltextwith Fulltext-
item.openairetypeThesis-
item.openairetypeHochschulschrift-
item.cerifentitytypePublications-
item.cerifentitytypePublications-
item.languageiso639-1de-
item.grantfulltextopen-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
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