Sereinig, B. (2008). Identifizierbarkeit von univariaten GARCH-Prozessen [Diploma Thesis, Technische Universität Wien]. reposiTUm. https://resolver.obvsg.at/urn:nbn:at:at-ubtuw:1-22642
Diese Arbeit stellt allgemeine bedingt heteroskedastische Prozesse und GARCH-Prozesse im Speziellen vor. Es wird dargestellt, unter welchen Bedingungen GARCH-Prozesse stationär sind, und wann höhere Momente existieren. Es wird der Begriff der Identifizierbarkeit erklärt.<br />Es wird gezeigt, dass sich der quadrierte GARCH-Prozess als ARMA-Prozess darstellen lässt. Die Identifizierbarkeit von ARMA-Prozessen wird beschrieben, und dann wird die Identifizierbarkeit von GARCH-Prozessen mit Hilfe der Identifizierbarkeit von ARMA-Prozessen dargestellt.<br />Bedingungen, die für die Identifizierbarkeit von GARCH-Prozessen notwendig sind, werden hergeleitet.
de
Additional information:
Abweichender Titel laut Übersetzung der Verfasserin/des Verfassers