Title: Identifizierbarkeit von univariaten GARCH-Prozessen
Language: Deutsch
Authors: Sereinig, Bettina 
Qualification level: Diploma
Keywords: Ökonometrie; Zeitreihen; GARCH-Prozesse; Identifizierbarkeit; Stationarität; ARMA-Prozesse
Advisor: Deistler, Manfred
Issue Date: 2008
Number of Pages: 56
Qualification level: Diploma
Abstract: 
Diese Arbeit stellt allgemeine bedingt heteroskedastische Prozesse und GARCH-Prozesse im Speziellen vor. Es wird dargestellt, unter welchen Bedingungen GARCH-Prozesse stationär sind, und wann höhere Momente existieren. Es wird der Begriff der Identifizierbarkeit erklärt.
Es wird gezeigt, dass sich der quadrierte GARCH-Prozess als ARMA-Prozess darstellen lässt. Die Identifizierbarkeit von ARMA-Prozessen wird beschrieben, und dann wird die Identifizierbarkeit von GARCH-Prozessen mit Hilfe der Identifizierbarkeit von ARMA-Prozessen dargestellt.
Bedingungen, die für die Identifizierbarkeit von GARCH-Prozessen notwendig sind, werden hergeleitet.
URI: https://resolver.obvsg.at/urn:nbn:at:at-ubtuw:1-22642
http://hdl.handle.net/20.500.12708/12403
Library ID: AC05039098
Organisation: E105 - Institut für Wirtschaftsmathematik 
Publication Type: Thesis
Hochschulschrift
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