Title: | Identifizierbarkeit von univariaten GARCH-Prozessen | Language: | Deutsch | Authors: | Sereinig, Bettina | Qualification level: | Diploma | Keywords: | Ökonometrie; Zeitreihen; GARCH-Prozesse; Identifizierbarkeit; Stationarität; ARMA-Prozesse | Advisor: | Deistler, Manfred | Issue Date: | 2008 | Number of Pages: | 56 | Qualification level: | Diploma | Abstract: | Diese Arbeit stellt allgemeine bedingt heteroskedastische Prozesse und GARCH-Prozesse im Speziellen vor. Es wird dargestellt, unter welchen Bedingungen GARCH-Prozesse stationär sind, und wann höhere Momente existieren. Es wird der Begriff der Identifizierbarkeit erklärt. Es wird gezeigt, dass sich der quadrierte GARCH-Prozess als ARMA-Prozess darstellen lässt. Die Identifizierbarkeit von ARMA-Prozessen wird beschrieben, und dann wird die Identifizierbarkeit von GARCH-Prozessen mit Hilfe der Identifizierbarkeit von ARMA-Prozessen dargestellt. Bedingungen, die für die Identifizierbarkeit von GARCH-Prozessen notwendig sind, werden hergeleitet. |
URI: | https://resolver.obvsg.at/urn:nbn:at:at-ubtuw:1-22642 http://hdl.handle.net/20.500.12708/12403 |
Library ID: | AC05039098 | Organisation: | E105 - Institut für Wirtschaftsmathematik | Publication Type: | Thesis Hochschulschrift |
Appears in Collections: | Thesis |
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