Identifizierbarkeit von univariaten GARCH-Prozessen

Abstract

Diese Arbeit stellt allgemeine bedingt heteroskedastische Prozesse und GARCH-Prozesse im Speziellen vor. Es wird dargestellt, unter welchen Bedingungen GARCH-Prozesse stationär sind, und wann höhere Momente existieren. Es wird der Begriff der Identifizierbarkeit erklärt.<br />Es wird gezeigt, dass sich der quadrierte GARCH-Prozess als ARMA-Prozess darstellen lässt. Die Identifizierbarkeit von ARMA-Prozessen wird beschrieben, und dann wird die Identifizierbarkeit von GARCH-Prozessen mit Hilfe der Identifizierbarkeit von ARMA-Prozessen dargestellt.<br />Bedingungen, die für die Identifizierbarkeit von GARCH-Prozessen notwendig sind, werden hergeleitet.